基础篇

　第一章 什么是风险

　　第一节 风险的表述

　　第二节 风险的分类

　　第三节 资本概念的解析

　　第四节 风险管理的逻辑

　第二章 风险管理的内涵

　　第一节 风险管理中的账户划分

　　第二节 对风险管理认识的误区

　　第三节 风险管理中的人员管理

　　第四节 风险管理中的流程管理

　　第五节 风险管理中的数据IT、量化技术及模型验证

　　第六节 风险管理中的业务管理

　第三章 巴塞尔协议及监管资本

　　第一节 巴塞尔协议的发展历程

　　第二节 巴塞尔协议在中国实施的状况

　　第三节 资本充足率

　　第四节 资本质量的监管要求

实务篇

　第四章 信用风险管理

　　第一节 信用风险暴露分类

　　第二节 内部评级体系的治理架构

　　第三节 内部评级法的政策流程、风险报告和文档记录

　　第四节 信用风险缓释

　　第五节 内部评级流程

　　第六节 数据IT

　　第七节 内部评级体系的应用

　第五章 非零售信用风险计量

　　第一节 非零售信用风险监管资本计量

　　第二节 非零售信用风险违约定义及系统实现

　　第三节 非零售信用风险内部评级初级法PD建模

　　第四节 非零售信用风险模型及RWA系统的验证

　第六章 零售信用风险计量

　　第一节 零售信用风险监管资本计量

　　第二节 零售信用风险内部评级法建模

　　第三节 零售信用风险模型验证

　第七章 专业贷款与资产证券化的信用风险管理

　　第一节 专业贷款信用风险管理

　　第二节 资产证券化信用风险管理

　第八章 交易对手信用风险管理

　　第一节 交易对手信用风险概论

　　第二节 场外衍生工具交易的交易对手信用风险管理

　　第三节 证券融资交易的交易对手信用风险管理

　第九章 交易账户市场风险管理

　　第一节 交易账户市场风险管理的治理架构

　　第二节 交易账户市场风险管理的政策流程

　　第三节 交易账户市场风险管理的lT系统和数据

　第十章 交易账户市场风险计量及应用

　　第一节 金融产品的估值

　　第二节 VaR方法论简介

　　第三节 市场风险监管资本计量及VaR计算结果的应用

　　第四节 交易账户市场风险压力测试

　　第五节 交易账户市场风险模型验证

　第十一章 银行账户利率风险（工RRBB）管理

　　第一节 ⅡRRBB管理的治理架构及政策流程

　　第二节 IRRBB的计量及内控措施

　　第三节 IRRBB监管及披露事宜

　第十二章 流动性风险管理

　　第一节 流动性风险管理的治理架构及政策流程

　　第二节 流动性风险的计量及管理

　　第三节 流动性风险的压力测试

　　第四节 流动性风险的披露及监管事宜

　第十三章 操作风险管理

　　第一节 操作风险的监管资本计量：基本指标法和标准法

　　第二节 操作风险管理标准法的实施条件

　　第三节 操作风险管理中的损失数据收集

　　第四节 操作风险的管理工具：RCSA和KRIs

　第十四章 操作风险监管资本高级计量法

　　第一节 实施高级计量法的条件和计量规则

　　第二节 高级计量法的验证

展望篇

　第十五章 如何做好全面风险管理

　　第一节 全面风险管理与巴塞尔协议的第二支柱

　　第二节 压力测试

　　第三节 内部资本充足评估程序(ICAAP)

　　第四节 风险文化

　第十六章 经济资本及其应用

　　第一节 经济资本计量的方法论

　　第二节 经济资本的应用

　　第三节 信用风险组合管理

　　附表1.项目融资的监管评级标准

　　附表2.物品融资的监管评级标准

　　附表3.商品融资的监管评级标准

　　附表4.产生收入的房地产的监管评级标准

附录一 金融衍生产品概念简介

附录二 IRRBB管理的监管技术要点

附录三 历史教训

参考文献

后记

书评

一、打开理解银行全面风险管理大门的一把钥匙——评《通向全面风险管理之路》／刘瑞霞

二、商业银行全面风险管理的有效实践——评《通向全面风险管理之路》／张守川

三、风险管理理论与实践的启示／杨军

四、一本商业银行全面风险管理的基础性力作——评《通向全面风险管理之路》／张曙光