第一章　导论

　第一节　选题背景

　第二节　国内外有关研究综述

　　一　商业银行风险产生的根源

　　二　商业银行的风险管理理论研究的主要内容

　　三　商业银行的风险管理理论实施发展阶段

　　四　中国商业银行风险管理理论的探索和实践

　第三节　研究思路、方法与研究内容

　　一　研究思路与方法

　　二　研究的主要内容

第二章　商业银行风险管理理论研究基础

　第一节　商业银行风险管理基本理论评述

　　一　资产风险管理理论

　　二　负债风险管理理论

　　三　资产负债综合管理理论

　　四　风险管理理论的发展

　第二节　商业银行风险预警理论的实证探索分析

　　一　商业银行风险预警理论的发展渊源

　　二　商业银行风险预警机制建立的客观理论依据

　　三　商业银行风险预警系统理论的基本框架

　第三节　银行内控风险管理理论的“帕累托改进”

　　一　系统理论与银行内控风险管理的复杂性

　　二　流程管理理论与银行内控风险管理的优化

　　三　COSO内部控制框架与商业银行全面风险管理

　第四节　信息经济学与银行监管理论的发展

　　一　金融约束理论

　　二　金融中介理论

　　三　激励监管理论

　本章小结

第三章商业银行风险的生成机理与传导机制

　第一节　商业银行风险的生成机理

　　一　金融不稳定假说

　　二　商业银行的安全边界

　　三　商业银行挤兑行为

　　四　商业银行业竞争程度

　　五　信息不对称

　　六　人致型风险与技术冲击

　第二节　商业银行风险的传导机制

　　一　商业银行承担风险的有限性

　　二　流动性冲击

　　三　竞争性不稳定

　　四　金融监管的有限性

　　五　衍生产品的风险转移

　本章小结

第四章　国外商业银行风险管理的经验借鉴

　第一节　国际银行业风险管理的基本原则

　　一　全面的风险管理理念

　　二　全球化的风险管理体系设计

　第二节　国际银行业风险管理方法的发展

　　一　国际银行业风险管理方法的发展

　　二　国际银行风险管理的主要新方法

　第三节　国外商业银行风险管理经验的借鉴

　　一　西方发达国家商业银行风险管理系统中的风险预警体系

　　二　日本商业银行风险管理业务流程

　　三　新加坡商业银行风险管理的组织体制

　本章小结

第五章　中国商业银行风险管理流程再造的原则与目标设计

　第一节　中国商业银行风险管理流程的现状及存在问题

　　一　中国商业银行风险管理流程现状

　　二　中国商业银行风险管理流程存在的问题

　　三　全面风险管理流程与传统风险管理流程比较

　第二节　中国商业银行风险管理的发展方向

　　一　风险管理内容由信用风险向全面风险管理转变

　　二　风险管理模式由分散管理向整体化管理转变

　　三　风险管理技术由定性分析向定性、定量分析相结合转变

　　四　风险管理对象由对单项资产管理向资产组合管理转变

　　五　风险管理策略由强调业务管理向再造管理流程转变

　第三节　中国商业银行风险管理水平提高的途径

　　一　转变商业银行风险管理理念

　　二　建立商业银行风险管理体系

　　三　提高商业银行风险管理技术

　　四　前移商业银行风险管理关口

　第四节　中国商业银行风险管理流程再造的目标设计

　　一　中国商业银行风险管理流程再造的原则

　　二　中国商业银行风险管理流程设计

　　三　中国商业银行风险管理流程中各子系统的作用机理

　本章小结

第六章　中国商业银行风险管理预警流程的再造

　第一节　商业银行风险预警流程概述

　　一　商业银行风险预警流程的含义和内容

　　二　中国商业银行构建风险预警流程的意义

　第二节　中国商业银行风险预警流程的再造过程

　　一　再造中国银行风险预警流程的原则

　　二　中国商业银行风险预警流程再造的模型选择与指标设计

　　三　中国商业银行风险预警流程中指标体系的构造

　第三节　中国商业银行风险预警流程的实施

　　一　风险预警指标界限与银行风险程度的灯号显示

　　二　中国商业银行风险预警流程的关键操作环节

　　三　根据商业银行风险预警信号，采取相应的监控方案

　本章小结

第七章　中国商业银行风险管理内部控制流程的再造

　第一节　中国商业银行风险管理内部控制流程的设计

　　一　再造中国商业银行风险管理内部控制流程的基本原则

　　二　再造中国商业银行风险管理内控流程的模式选择

　　三　再造中国商业银行风险管理内控流程的应用方法

　第二节　中国商业银行风险管理内控流程再造中有效风险管理体系的架构

　　一　中国商业银行风险管理内控流程组织架构再造方向

　　二　构建中国商业银行风险管理内控流程中职能部门扁平化组织体系

　　三　健全中国商业银行内部审计体系

　第三节　中国商业银行风险管理内控流程再造中管理模型的建立

　　一　中国商业银行风险管理内控流程框架

　　二　中国商业银行循环式风险管理内控流程模型

　第四节　中国商业银行风险管理内控流程再造中保障体系的完善

　　一　健全基于关键风险指标的风险报告保障体系

　　二　完善以考评为基础的激励约束保障体系

　　三　建立以业务连续经营计划为主体的应急保障体系

　本章小结

第八章　中国商业银行风险管理外部监管流程的再造

　第一节　中国商业银行风险管理外部监管的现状

　　一　中国商业银行外部监管总体进展

　　二　中国商业银行风险监管存在的不足

　第二节　中国商业银行风险管理外部监管流程的再造过程

　　一　中国商业银行外部监管流程再造的核心

　　二　根据《巴塞尔新资本协议》的“三大支柱”，再造中国商业银行外部监管流程

　第三节　中国商业银行外部审计与行业自律约束的强化

　　一　加强外部审计约束建设

　　二　加强银行业自律约束建设

　本章小结

第九章　中国商业银行风险管理流程再造中相关问题的解决

　第一节　中国商业银行风险管理流程再造中组织架构的革新

　　一　中国商业银行现行组织体系的缺陷

　　二　风险管理组织架构设计的思路

　　三　风险管理流程组织架构设计方案

　第二节　中国商业银行内控流程再造中良好风险管理文化环境的建设

　　一　良好的风险管理文化是商业银行重要的内部环境

　　二　中国商业银行风险文化建设任重道远

　第三节　中国商业银行外部监管流程再造中基础环境的打造

　　一　继续推进中国商业银行产权制度改革

　　二　进一步完善金融监管相关法律规范

　　三　搭建中国商业银行外部监管流程的国际合作平台

　第四节　中国商业银行风险预警流程与外部监管流程的有效衔接

　　一　风险预警流程贯穿于内控风险流程与外部监管流程之中

　　二　风险预警流程与外部监管流程目标的一致性

　　三　风险预警流程与外部监管流程衔接中的信息系统的建立

　本章小结

第十章　商业银行风险管理流程实施——以信贷业务为例

　第一节　商业银行信贷业务基本概念

　　一　信贷业务的含义与原则

　　二　信贷业务原则的协调

　第二节　公司类信贷业务风险管理操作流程

　　一　信贷业务受理与调查评价

　　二　贷款审批与发放

　　三　信贷登记与贷后管理

　第三节　信贷业务定价

　　一　信贷业务定价的基本原则及方法

　　二　信贷业务的价格

　　三　信贷业务价格管理体制

　第四节　客户信用评级

　　一　信用评级的定义及内容

　　二　客户信用评级流程

　第五节　信贷资产风险分类

　　一　概述

　　二　信贷风险分类程序

　　三　信贷资产风险分类的方法

　　四　信贷资产风险分类认定审批

第十一章　研究与展望

　第一节　商业银行风险管理流程再造研究进展

　　一　确定商业银行风险管理流程再造的理论基础

　　二　寻找商业银行风险产生的源头及其传播路径

　　三　明确商业银行风险管理流程再造的运用方法

　第二节　商业银行风险管理流程再造的研究展望

　　一　主要创新点

　　二　研究展望

参考文献