第2版前言

教学建议

第1章　风险与风险管理1

本章提要1

引导案例　工行与中信信托5亿元延迟兑付1

1.1　公司风险的含义与分类1

1.2　风险管理概述4

1.3　金融风险管理体系概述11

知识框架与学习目标27

第2章　风险识别29

本章提要29

引导案例　互联网金融风险防范及监管对策29

2.1　风险识别概述30

2.2　风险识别的流程33

2.3　风险识别的方法34

2.4　风险识别的角度42

2.5　区域风险及其分析46

2.6　行业风险及其分析47

知识框架与学习目标50

第3章　风险评估51

本章提要51

引导案例　乐天玛特水土不服接连关店或被挤出中国市场51

3.1　风险评估概述52

3.2　历史波动率的计算61

3.3　损失分布的检验与模拟65

3.4　损失评估69

3.5　损失描述74

知识框架与学习目标75

第4章　风险管理措施77

本章提要77

引导案例　雨润集团内外交困：资金链被指紧张，以火腿肠抵债77

4.1　风险管理措施概述78

4.2　控制型风险管理措施82

4.3　融资型风险管理措施85

4.4　内部风险抑制90

知识框架与学习目标92

第5章　内部控制与评价93

本章提要93

引导案例　巴林银行倒闭事件93

5.1　企业内部控制概述94

5.2　企业内部控制机制的设计98

5.3　企业内部控制评价102

5.4　商业银行的内部控制及其评价108

5.5　保险公司的内部控制及其评价113

5.6　证券公司的内部控制及其评价116

知识框架与学习目标117

第6章　风险管理决策118

本章提要118

引导案例　人民币贬值令中国企业遭受外汇损失118

6.1　风险管理决策概述119

6.2　期望决策准则121

6.3　风险调整净现值决策准则126

6.4　决策树分析130

6.5　贝叶斯决策方法132

6.6　风险态度134

知识框架与学习目标137

第7章　纯粹风险管理139

本章提要139

引导案例　天津港爆炸直接经济损失估算700亿、保险赔付100亿139

7.1　纯粹风险概述140

7.2　纯粹风险识别140

7.3　纯粹风险度量144

7.4　纯粹风险管理150

知识框架与学习目标157

第8章　信用风险管理158

本章提要158

引导案例　“广西有色”13亿中票偿还不确定，银行称负债率超908

8.1　信用风险概述159

8.2　信用风险识别159

8.3　信用风险度量指标163

8.4　信用评级体系169

8.5　客户信用评估173

8.6　债项信用评级182

8.7　个人信用评分185

8.8　国家信用评级186

8.9　组合信用风险度量190

8.10　信用评级转移190

8.11　信用风险监测190

8.12　信用风险管理200

8.13　信用风险经济资本度量与配置211

知识框架与学习目标214

第9章　市场风险管理218

本章提要218

引导案例　沪指缩量大跌6.42%失守4500点两市近千股跌停218

9.1　市场风险概述219

9.2　市场风险识别220

9.3　市场风险度量222

9.4　市场风险分析方法236

9.5　市场风险监测251

9.6　市场风险控制252

9.7　市场风险经济资本配置258

知识框架与学习目标259

第10章　操作风险管理262

本章提要262

引导案例　巴林银行破产262

10.1　操作风险概述263

10.2　操作风险的识别264

10.3　操作风险的评估269

10.4　操作风险的管理270

10.5　操作风险的监测、预警与报告272

10.6　操作风险的监管资本计量276

知识框架与学习目标280

第11章　流动性风险管理282

本章提要282

引导案例　八佰伴破产：淘汰超市时代的到来282

11.1　流动性风险概述283

11.2　流动性风险的识别290

11.3　流动性风险的度量296

11.4　流动性风险的管理306

11.5　流动性风险的监管312

知识框架与学习目标328

第12章　系统性风险与金融监管329

本章提要329

引导案例　美国次贷危机的成因329

12.1　系统性风险与宏观审慎监管330

12.2　商业银行风险监管339

12.3　保险公司偿付能力监管353

12.4　证券公司净资本监管356

知识框架与学习目标359

参考文献360