- 对外经济贸易大学出版社
- 9787566312341
- 98161
- 2015年2月
- 未分类
- 未分类
- F830.9
赵玉洁主编的《金融风险管理》主要研究金融机构在面对各种风险时，如何识别、评估风险，并进一步地控制、降低风险。全书内容大致可划分成五部分：第一章为金融风险管理概论，这一部分总括地阐述了金融风险的概念、特征和种类，以及金融风险管理的目标和策略。第二章为基础性章节，主要介绍了目前理论和实践中使用的各种金融风险衡量模型，包括波动性方法、VaR方法以及压力测试和极值理论。第三章至第八章是本书的主体，分别介绍了各种具体的风险衡量方法和控制技术，包括流动性风险、利率风险、市场风险、信用风险、投资风险和操作风险。第九章介绍了全面风险管理内容。最后，本书写作过程中恰逢巴塞尔资本协议三的修订和实施，因此本书最后一章介绍了巴塞尔资本协议三的部分内容。
本书可以作为研究生学习金融风险管理的初级教材，也可以作为中级教材供本科高年级学生学习金融风险管理使用。
第一章 金融风险管理概述
第一节 金融风险概述
第二节 金融风险管理
第二章 金融风险衡量模型
第一节 风险衡量方法概述
第二节 金融风险衡量
第三章 流动性风险
第一节 流动性风险概述
第二节 流动性风险衡量
第四章 利率风险
第一节 利率风险概述
第二节 再定价模型
第三节 久期模型
第四节 凸度
第五章 市场风险
第一节 市场风险概述
第二节 风险度量法
第三节 历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
第四节 国际清算银行的监管框架
第六章 信用风险
第一节 信用风险概述
第二节 信用风险衡量中的基本参数估计
第三节 信用评分模型
第四节 RAROC模型
第五节 期权模型
第六节 KMV资产组合管理模型
第七节 贷款损失率模型
第七章 投资风险
第一节 投资风险概述
第二节 投资组合管理
第三节 对冲基金风险管理
第八章 操作风险
第一节 操作风险概述
第二节 基本指标法
第三节 标准法
第四节 高级计量法
第九章 全面风险管理
第一节 全面风险管理概述
第二节 COSO全面风险管理框架
第三节 《中央企业全面风险管理指引》
第十章 巴塞尔资本协议
第一节 巴塞尔协议的发展及主要内容
第二节 信用风险的衡量
第三节 监督检查和市场纪律
课后习题答案
参考文献
