前言

教学建议

第一篇 风险管理基本原理篇

第1章 风险与风险管理

　本章提要

　重点与难点

　引导案例

　1.1 公司风险的含义与分类

　1.2 风险管理概述

　本章小结

　关键术语

　思考练习

　案例讨论

　推荐阅读

第2章 风险识别

　本章提要

　重点与难点

　引导案例

　2.1 风险识别概述

　2.2 风险识别的流程

　2.3 风险识别的方法

　2.4 风险识别的角度

　本章小结

　关键术语

　思考练习

　案例讨论

　推荐阅读

第3章 风险评估

　本章提要

　重点与难点

　引导案例

　3.1 风险评估概述

　3.2 历史波动率的计算

　3.3 损失分布的检验与模拟

　3.4 损失评估

　本章小结

　关键术语

　思考练习

　案例讨论

　推荐阅读

第4章 风险管理措施

　本章提要

　重点与难点

　引导案例

　4.1 风险管理措施概述

　4.2 控制型风险管理措施

　4.3 融资型风险管理措施

　4.4 内部风险抑制

　本章小结

　关键术语

　思考练习

　案例讨论

　推荐阅读

第5章　内部控制与评价

　本章提要

　重点与难点

　引导案例

　5.1　企业内部控制概述

　5.2　企业内部控制机制的设计

　5.3　企业内部控制评价

　5.4　商业银行的内部控制及其评价

　5.5　保险公司的内部控制及其评价

　5.6　证券公司的内部控制及其评价

　本章小结

　关键术语

　思考练习

　案例讨论

　推荐阅读

第6章　风险管理决策

　本章提要

　重点与难点

　引导案例

　6.1　风险管理决策概述

　6.2　期望决策准则

　6.3　净现值决策准则

　6.4　决策树分析

　本章小结

　关键术语

　思考练习

　案例讨论

　推荐阅读

第二篇纯粹风险管理篇

第7章　纯粹风险管理

　本章　提示

　重点与难点

　引导案例

　7.1　纯粹风险概述

　7.2　纯粹风险识别

　7.3　纯粹风险度量

　7.4　纯粹风险管理

　本章小结

　关键术语

　思考练习

　案例讨论

　推荐阅读

第三篇金融风险管理基本

　理论与实务篇

第8章　信用风险管理

　本章提要

　重点与难点

　引导案例

　8.1　信用风险概述

　8.2　信用风险识别

　8.3　信用风险度量的基础

　8.4　信用评级体系

　8.5　客户信用评级

　8.6　债项信用评级

　8.7　个人信用评分

　8.8国家信用评级

　8.9组合信用风险度量

　8.1　0信用评级转移

　8.1　1信用风险监测

　8.1　2信用风险管理

　8.1　3信用风险经济资本配置

　本章小结

　关键术语

　思考练习

　案例讨论

　推荐阅读

第9章　市场风险管理

　本章提要

　重点与难点

　引导案例

　9.1　市场风险概述

　9.2　市场风险识别

　9.3　市场风险度量

　9.4　市场风险分析

　9.5　市场风险监测

　9.6　市场风险控制

　9.7　市场风险经济资本配置

　本章小结

　关键术语

　思考练习

　案例讨论

　推荐阅读

第10章　操作风险管理

　本章提要

　重点与难点

　引导案例

　10.1　操作风险概述

　10.2　操作风险的识别

　10.3　操作风险的评估

　10.4　操作风险的管理

　10.5　操作风险的监测与报告

　本章小结

　关键术语

　思考练习

　案例讨论

　推荐阅读

第11章　流动性风险管理

　本章提要

　重点与难点

　引导案例

　11.1　企业流动性风险概述

　11.2　企业流动性风险的识别

　11.3　企业流动性风险的测量

　11.4　企业流动性风险的控制

　11.5　企业流动性风险的管理

　本章小结

　关键术语

　思考练习

　案例讨论

　推荐阅读

第12章　系统性风险与金融

　监管

　本章提要

　重点与难点

　引导案例

　12.1　系统性风险

　12.2　商业银行风险监管

　12.3　保险公司偿付能力监管

　12.4　证券公司净资本监管

　本章小结

　关键术语

　思考练习

　案例讨论

　推荐阅读

参考文献