破解CFA定量方法（一级和二级考试适用） / 注册金融分析师CFA考试指导用书
作者： 林晨雷
出版时间：2012年1月
出版社：中国财经
- 中国财经
- 9787509531013
- 162229
- 2012年1月
- 未分类
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- F83
第一部分 CFA一级定量方法
第一章 货币时间价值
现值和终值
有效年利率
年金
永续年金
不规则现金流
复杂的货币时间价值题目
第二章 现金流折现的应用
净现值
內部收益率
时间加权收益率和货币加权收益率
几种收益率的度量
第三章 数理统计基础
统计的目的
总体和样本
四种度量尺度
频度分布
中心趋势的度量
离散程度的度量
切比雪夫不等式
夏普比率
偏度
峰度
第四章 概率论基础
基本概念
概率基本性质
三种概率
赔率
乘法法则和加法法则
全概率法则
随机变量的期望值和方差
两个随机变量的协方差和相关系
贝叶斯公式
计数问题
第五章 常见概率分布
基本概念
离散分布
连续分布
对数正态分布
蒙特卡洛模拟和历史模拟
第六章 抽样和估计
基本概念
简单随机抽样和分层随机抽样
抽样误差和抽样分布
中心极限定理
五种偏差
第七章 假设检验和置信区间估计
假设检验基本概念
第一类错误和第二类错误
检验统计量和关键值
决策规则
结论的陈述
单个总体均值的假设检验
检验两个总体均值是否相等
单个总体方差的假设检验
检验两个总体方差是否相等
参数检验和非参数检验
置信区间估计
第八章 技术分析
技术分析与基本分析
技术分析的前提假设
技术分析的原理
技术分析的局限性
技术分析工具
艾略特波浪理论
跨市分析
第二部分 CFA二级定最方法
第九章 相关系数和一元线性回归
函数关系和相关关系
协方差和相关系数
相关系数分析的局限性
相关系数的显著性检验
一元线性回归基础
方差分析
回归系数的假设检验
回归系数的置信区间
第十章 多元线性回归
多元线性回归基础
方差分析
回归系数的t检验和置信区间
回归系数的F检验
虚拟变量
多元线性回归的假设
异方差性
序列相关(自相关)
多重共线性
总结：多元回归假设的违反
模型设定中的错误
因变量是虚拟变量的模型
第十一章 时间序列分析
趋势模型
自回归模型
不同时间序列模型的比较
随机游走模型
自回归条件异方差模型
总结：时间序列分析的逻辑
回归中的时间序列问题
