金融市场中的统计模型和方法
作者： 黎子良、刑海鹏著
译者：姚佩佩 译；
出版时间：2009年1月
出版社：高等教育出版社
- 高等教育出版社
- 9787040182934
- 1版
- 142020
- 0045155356-4
- 特殊
- 2009年1月
- 425
- 323
- 经济学
- 应用经济学
- F830.9
- 数学类、统计类
- 研究生
《金融市场中的统计模型和方法》曾作为金融数学(工程)和计算(数量)金融硕士项目的统计建模课程的教材。我们也向那些已经从事金融行业的数量分析师推荐，如果希望对实际中广泛应用的统计方法进行深入的学习，将本书作为自学材料。同时，本书提供了来自金融市场的具体实例和数据来说明我们所讲述的方法，因此也可作为统计和计量经济学研究生课程的教材，以帮助学生系统地学习回归、多元分析、似然理论与贝叶斯推断、非参数理论和时间序列分析等理论和模型。
译者序
中文版序言
第一部分 基本统计方法和金融应用
第一章 线性回归模型
1．1 普通最小二乘方法(OLS)
1．1．1 残差与残差平方和
1．1．2 投影矩阵的性质
1．1．3 半正定矩阵的性质
1．1．4 普通最小二乘估计的统计性质
1．2 统计推断
1．2．1 置信区间
1．2．2 方差分析(ANOVA)检验
1．3 变量选择
1．3．1 基于检验的变量选择及其他准则
1．3．2 逐步回归选变量法
1．4 回归诊断
1．4．1 残差分析
1．4．2 强影响点的诊断
1．5 推广到随机回归变量模型
1．5．1 最小方差线性预测
1．5．2 期货市场以及采用期货合约对冲
1．5．3 随机回归变量模型中的推断
1．6 回归中的boolstrap方法
1．6．1 代入(plug-in)原则和bootstrap重新抽样方法
1．6．2 Booistrapping回归模型
1．6．3 Bootstrap置信区间
1．7 广义最小二乘方法
1．8 模型的实现和说明
习题
第二章 多元分析和似然推断
第三章 基本投资模型及其统计分析
第四章 参数模型与贝叶斯方法
第五章 时间序列建模与预报
第六章 资产收益率及其波动率的动态模型
第二部 分数量金融的高等课题
第七章 非参回归和实质一经验模型
第八章 期权定价理论和市场数据
第九章 金融计量中的高级多元和时间序列方法
第十章 利率市场
第十一章 统计交易策略
第十二章 风险管理中的统计方法
附录
参考文献
索引
