第1章寿险数学基础
11单生命生存模型/
111生存分布/
112x岁个体的生存分布/
113生存分布的一些精算表示法/
12传统人寿保险的精算现值/
13传统人寿保险的净保费与净准备金/
131传统人寿保险的净保费/
132传统人寿保险的净准备金/
小结/


第2章寿险现金流的随机过程模型
21一般框架/
211支付量函数与现金流/
212现金流的价值评估/
22寿险现金流的随机过程模型/
221计数过程与个体生命过程/
222寿险合约的随机过程模型/
23寿险中的马尔可夫链/
231连续时间马尔可夫链/
232转移概率和Kolmogorov微分方程/
24多状态合约现金流的价值评估/
25数值计算/
小结/


第3章布朗运动、随机微积分与期权定价
31布朗运动、几何布朗运动与高斯过程/
311布朗运动的定义/
312几何布朗运动/
32随机微积分/
321连续非随机函数对布朗运动的积分/
322伊藤积分与伊藤公式/
33期权定价/
331无套利原理与平价公式/
332期权定价的二叉树方法——Δ对冲方法/
333期权定价的二叉树方法——复制方法/
334多期情况下的欧式期权和美式期权的倒向定价方法/
335欧式期权定价的BlackScholes公式/
336连续时间模型下的风险中性定价公式和数值解法/
小结/


第4章含期权特征的寿险合约定价
41投连险和变额年金的定价/
411投连险和变额年金简介/
412投连险和变额年金的风险中性定价方法/
413投连险和变额年金准备金计算/
414投连险和变额年金的风险对冲简介/
42分红险的定价/
421分红险定价简介/
422基于风险中性价格的分红险定价/
43分红险的收益分布/
431分红保险合同账户设置及分红假设/
432模拟分析/
小结/


第5章风险度量与管理
51单期风险度量/
511单期风险度量的定义/
512VaR和CTE的模拟数值计算/
513CTE的优化算法/
52两种多期风险度量在长期合约风险资本评估中的差异研究/
521一个长期合约风险资本评估中的问题/
522ACTE和MCTE在风险资本评估中的差异分析/
523实证分析/
53基于CTE衍生的多期多面风险度量下的投资组合研究/
531问题介绍/
532多面风险度量与投资组合优化模型/
533基于Stationary Bootstrap方法的情景生成/
534基于KMeans聚类分析的多阶段情景树生成/
535实证分析/
536结论/
小结/
附录1数学期望、矩母函数/
A11数学期望/
A12矩母函数/

附录2尾部条件期望与限额期望值/
参考文献/
名词索引/