金融风险管理（第二版） / 金融学译丛
￥46.00定价
作者： 彼得·F·克里斯托弗森
出版时间：2015年8月
出版社：中国人民大学出版社
- 中国人民大学出版社
- 9787300212104
- 91496
- 0041168262-8
- 16开
- 2015年8月
- 379
- 经济学
- 应用经济学
- F830.9
- 经管
- 研究生、本科
目录
第一部分 背景
第1章 风险管理和金融收益
1 本章概要
2 学习目标
3 风险管理及其企业
4 简单的风险分类法
5 资产收益的定义
6 资产收益的典型事例
7 资产收益的一般模型
8 从资产价格到资产组合收益
9 VaR的风险度量介绍
10 本书概览
第2章 历史模拟、风险值和期望损失
1 本章概要
2 历史模拟
3 权重化的历史模拟
4 从2008—2009年危机中所得的实证
5 打破HSVaR的真实概率
6 带有极端覆盖率的VaR
7 期望损失
8 总结
第3章 金融时间序列分析基础
1 本章概要
2 概率分布和统计量
3 线性模型
4 一元时间序列模型
5 多元时间序列模型
6 总结
第二部分 一元风险模型
第4章 日数据的波动性建模
1 本章概要
2 简单的方差预测
3 GARCH方差模型
4 极大似然估计
5 GARCH模型的扩展
6方差模型估计
7总结
第5章 基于日内数据的波动性模型
1 本章概要
2 已实现方差：四个基本案例
3 预测已实现方差
4 已实现方差的构建
5 数据问题
6 基于极差的波动性模型
7 再次评估GARCH方差预测估计
8 总结
第6章 非正态分布
1 本章概要
2 学习目标
3 使用QQ图可视化非正态分布
4 滤波历史模拟方法
5 对于Var的CornishFisher近似
6 标准t分布
7 非对称t分布
8 极值理论
9 总结
第三部分 多元风险模型
第7章 协方差和相关关系模型
1 本章概要
2 资产组合方差和协方差
3 动态条件相关性（DCC）
4 从日内数据估计日协方差
显示全部信息
第1章 风险管理和金融收益
1 本章概要
2 学习目标
3 风险管理及其企业
4 简单的风险分类法
5 资产收益的定义
6 资产收益的典型事例
7 资产收益的一般模型
8 从资产价格到资产组合收益
9 VaR的风险度量介绍
10 本书概览
第2章 历史模拟、风险值和期望损失
1 本章概要
2 历史模拟
3 权重化的历史模拟
4 从2008—2009年危机中所得的实证
5 打破HSVaR的真实概率
6 带有极端覆盖率的VaR
7 期望损失
8 总结
第3章 金融时间序列分析基础
1 本章概要
2 概率分布和统计量
3 线性模型
4 一元时间序列模型
5 多元时间序列模型
6 总结
第二部分 一元风险模型
第4章 日数据的波动性建模
1 本章概要
2 简单的方差预测
3 GARCH方差模型
4 极大似然估计
5 GARCH模型的扩展
6方差模型估计
7总结
第5章 基于日内数据的波动性模型
1 本章概要
2 已实现方差：四个基本案例
3 预测已实现方差
4 已实现方差的构建
5 数据问题
6 基于极差的波动性模型
7 再次评估GARCH方差预测估计
8 总结
第6章 非正态分布
1 本章概要
2 学习目标
3 使用QQ图可视化非正态分布
4 滤波历史模拟方法
5 对于Var的CornishFisher近似
6 标准t分布
7 非对称t分布
8 极值理论
9 总结
第三部分 多元风险模型
第7章 协方差和相关关系模型
1 本章概要
2 资产组合方差和协方差
3 动态条件相关性（DCC）
4 从日内数据估计日协方差
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