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应用计量经济学：时间序列分析（第二版）

￥39.00定价

作者： Walter enders著

译者：杜江译；

出版社：高等教育出版社

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基本信息评价

出版社：高等教育出版社
ISBN：9787040193978
版次：1版
图书编号：86034
本季征订号：0041153996-8
学科分类1：经济学
学科分类2：应用经济学
中图分类编号：F224.0
适用专业：经贸、金融保险
适用分级：研究生、本科

内容简介

本书以掌握多元回归分析的人员为对象而设计的。适合于本科高年级学生和研究生教学的教材。每章都以简单的例子入手，逐步推广到较为复杂的模型，并提供了详尽的步骤和说明。为了巩固和消化内容，每章都提供了练习。全书共7章。第1章主要讲述差分方程。第2章主要讨论平稳时间序列模型的建模以及预测等。第3章讨论了不同形式的ARCH模型。第4章着重讨论序列的单位根检验方法。第5章讨论多变量时间序列模型，主要阐述向量自回归（VAR）分析方法，包括脉冲响应函数、方差分解等。第6章讨论了协整的检验方法和误差修正模型。第7章主要讨论非

第1章　差分方程
- 1.1　时间序列模型
- 1.2　差分方程及解法
- 1.3　迭代法解方程
- 1.4　备选解法
- 1.5　蛛网模型
- 1.6　解齐次差分方程
- 1.7　求确定性过程的特解
- 1.8　待定系数法
- 1.9　滞后算子
- 1.10　总结
- 习题
- 尾注
- 附录1.1　虚根和deMoivre定理
- 附录1.2　高阶方程中的特征根
第2章　平稳时间序列模型
- 2.1　随机差分方程模型
- 2.2　自回归移动平均ARMA模型
- 2.3　平稳性
- 2.4　ARMA（p，q）模型的平稳性限制
- 2.5　自相关函数
- 2.6　偏自相关函数
- 2.7　平稳序列的样本自相关