商业银行小企业信用风险评级理论、模型及应用
作者： 朱天星
出版时间：2014年9月
出版社：经济科学
- 经济科学
- 9787514149524
- 74074
- 2014年9月
- 未分类
- 未分类
- F832.42
巴塞尔新资本协议以及我国银监会关于实施新资本协议指导意见的相继出台为新形势下商业银行的风险管理指明了方向，我国的大中型银行以及以城商行为主体的中小商业银行都在按照新监管标准要求调整和梳理风险管理组织架构、开展内部评级体系建设。信用风险评级模型的开发和应用是内部评级体系建设的重要和核心内容，信用风险评级模型对商业银行的信贷审批、限额管理、贷款定价、绩效考核以及监管资本节约等具有非常重要的意义。
由朱天星所著的《商业银行小企业信用风险评级理论模型及应用》创新和特色之处在于利用偏相关分析筛选指标，避免了指标信息的重复和指标间的多重共线性，同时把2008—2011年样本分为两个阶段，利用2008—2010年样本筛选指标、构建模型，利用2011年的样本分析模型的稳健性。
第1章 绪论
第2章 巴塞尔新资本协议与商业银行内部评级
2．1 巴塞尔新资本协议基本框架
2．2 商业银行内部评级
2．3 实施内部评级法的意义、困难和策略选择
第3章 商业银行信用风险评级理论及有关文献概述
3．1 信用评级的概念
3．2 信用风险评级的特点与分类
3．3 信用风险评级产生和发展的理论基础
3．4 信用风险评级概念解读和理论分析框架
3．5 信用风险评级相关文献概述
第4章 国内外信用风险评级的实践
4．1 国内外信用评级机构的信用风险评级实践
4．2 国际主要评级机构的信用等级分布比较
4．3 国内商业银行的信用评级体系介绍
第5章 商业银行小企业信用风险评级模型
5．1 中小企业的界定与信用风险特点
5．2 小企业信用评级模型开发
5．3 ABc银行小企业信用风险评级模型
5．4 信用风险评级模型的校准、主标尺开发和调优
5．5 小企业信用风险评级模型实例分析
附录
附录Ⅰ 评级特例调增事项指标体系
附录Ⅱ A公司财务指标表
附录Ⅲ 企业担保能力得分测算方法
参考文献
