l导论

　1.1 研究宏观审慎监管政策与货币政策关系的意义

　　1.1.1 宏观审慎监管政策与货币政策关系是金融制度的重要组成部分

　　1.1.2 宏观审慎监管政策与货币政策关系的协调是我国经济发展的客观需要

　1.2 理论依据与现实背景

　　1.2.1 宏观审慎监管政策与货币政策关系的理论依据

　　1.2.2 宏观审慎监管政策与货币政策关系的现实背景

　1.3 宏观审慎政策与货币政策关系的文献综述及评析

　　1.3.1 国外的研究

　　1.3.2 国内的研究

　　1.3.3 总结与评述

2 宏观审慎监管理论

　2.1 宏观审慎政策的发展和理论基础

　　2.1.1 宏观审慎监管提出的背景

　　2.1.2 宏观审慎监管的理论基础

　2.2 宏观审慎监管的目标和工具

　　2.2.1 宏观审慎监管的含义

　　2.2.2 宏观审慎监管的目标

　　2.2.3 宏观审慎监管的工具

　2.3 宏观审慎监管框架

　　2.3.1 宏观审慎监管与微观审慎监管

　　2.3.2 宏观审慎监管与系统性风险

　　2.3.3 宏观审慎监管与货币政策

　　2.3.4 宏观审慎管理框架

3 货币政策理论与发展

　3.1 货币政策目标理论

　　3.1.1 货币政策目标的演变

　　3.1.2 货币政策目标选择

　　3.1.3 通货膨胀目标制

　3.2 货币政策工具

　　3.2.1 一般性货币政策工具

　　3.2.2 选择性货币政策工具

　3.3 货币政策传导机制理论

　　3.3.1 利率传导机制理论

　　3.3.2 资产价格传导机制理论

　　3.3.3 汇率传导机制理论

　　3.3.4 信贷传导机制理论

　3.4 货币政策效果评价

　　3.4.1 货币政策效果影响因素

　　3.4.2 货币政策效果评价

　3.5 非传统货币政策的发展

　　3.5.1 非传统货币政策含义

　　3.5.2 非传统货币政策实践

　　3.5.3 非传统货币政策形式

　　3.5.4 非传统货币政策工具

　　3.5.5 传导机制

　　3.5.6 非传统货币政策实践效果

　　3.5.7 非传统货币政策产生的影响

4 我国银行系统的顺周期性研究

　4.1 我国商业银行资本充足率监管的顺周期性分析

　　4.1.1 文献综述

　　4.1.2 我国商业银行资本充足率现状

　　4.1.3 我国商业银行资本充足率监管顺周期性的实证分析

　　4.1.4 缓解资本充足率监管顺周期性的政策建议

　4.2 我国商业银行内部评级的顺周期性分析

　　4.2.1 文献综述

　　4.2.2 我国商业银行内部评级的顺周期效应及其表现

　　4.2.3 我国商业银行内部评级顺周期效应的实证研究

　　4.2.4 缓解我国商业银行内部评级法顺周期性的政策建议

　4.3 逆周期资本缓冲的顺周期性研究——基于发达国家与发展中国家数据的对比

　　4.3.1 相关理论综述

　　4.3.2 逆周期资本缓冲的确定方法

　　4.3.3 逆周期资本缓冲与经济周期关系的实证分析

　　4.3.4 结论与分析

5 我国系统性风险测度研究

　5.1 引言

　5.2 系统性风险概述

　　5.2.1 系统性风险的含义及特征

　　5.2.2 系统性风险的原因及传导机制

　5.3 系统性风险度量方法

　　5.3.1 国内外研究方法

　　5.3.2 方法选择与研究设计

　5.4 我国银行系统性风险的度量

　　5.4.1 我国银行业系统性风险度量的整体框架

　　5.4.2 我国银行业系统性风险指标的选择和处理

　　5.4.3 我国银行业系统性风度指标的分析

　　5.4.4 对银行业系统传染风险的进一步研究

　5.5 结论

6 逆周期金融监管对货币政策的影响

　6.1 引言

　6.2 文献综述

　　6.2.1 逆周期宏观审慎监管的必要性

　　6.2.2 逆周期宏观审慎监管和货币政策的矛盾性和一致性

　　6.2.3 宏观审慎监管和货币政策的关系

　6.3 基于资产负债表分析逆周期监管lT：具对货币政策的影响

　　6.3.1 基于资产负债表推导公式

　　6.3.2 公式变换为图形表示

　　6.3.3 结论分析

　6.4 《巴塞尔协议Ⅲ》后逆周期监管工具对货币政策影响的实证研究

　　6.4.1 变量选取

　　6.4.2 模型分析

　　6.4.3 模型建立

　6.5 政策建议

7 影子银行系统对我国货币政策和金融稳定的影响

　7.1 引言

　7.2 文献综述

　　7.2.1 国外文献综述

　　7.2.2 国内文献综述

　　7.2.3 对国内外理论的评述以及本章的研究设计

　7.3 影子银行系统对货币政策和金融稳定的影响分析

　　7.3.1 影子银行系统对货币政策的影响

　　7.3.2 影子银行系统对金融稳定的影响

　7.4 影子银行系统对货币政策、金融稳定影响的实证分析

　　7.4.1 实证模型说明

　　7.4.2 实证模型的变量设定及数据化

　　7.4.3 平稳性检验及模型估计

　　7.4.4 模型结果分析

　　7.4.5 结论

　7.5 政策建议

8 货币政策对中国上市银行资本缓冲逆周期性的非线性影响

　8.1 研究意义与相关文献

　8.2 货币政策影响资本缓冲周期性的理论机制

　8.3 实证模型构建与数据描述

　　8.3.1 模型设计与变量选择

　　8.3.2 数据说明与描述性统计

　8.4 计量结果与分析

　　8.4.1 货币政策对银行资本缓冲逆周期性影响效果和渠道的检验

　　8.4.2 货币政策对规模、产权差异银行资本缓冲逆周期性影响的异质性检验

　　8.4.3 次贷危机前后货币政策对银行资本缓冲影响的比较

　8.5 稳健性检验

　8.6 主要结论与政策含义

9 宏观审慎监管框架下我国货币政策的目标函数修正

　9.1 后危机时期我国货币政策的局限性

　　9.1.1 后危机时期我国内外部金融环境的变动分析

　　9.1.2 当前货币政策目标所存在的不足

　　9.1.3 模型分析当前货币政策目标制下货币政策的局限性

　　9.1.4 货币政策目标所面临的几种选择

　9.2 基于物价稳定与金融稳定双稳定目标的货币政策目标函数修正

　　9.2.1 货币政策目标损失函数及其修正

　　9.2.2 金融稳定指标的确定及其可行性检验

　　9.2.3 模型分析我国货币政策对于金融稳定指标的调控能力

　9.4 结论分析

　9.5 本章小结

10 国外宏观审慎监管改革实践

　10.1 美国宏观审慎监管框架

　　10.1.1 危机前美国监管体系的演进

　　10.1.2 危机后监管改革进展

　　10.1.3 美国宏观审慎监管框架

　10.2 欧盟宏观审慎监管框架

　　10.2.1 危机爆发前欧盟金融监管体系及缺陷

　　10.2.2 危机后欧盟的金融监管改革

　10.3 英国宏观审慎监管框架

　　10.3.1 危机前英国金融监管体系演进

　　10.3.2 危机后英国金融监管改革进展

　　10.3.3 英国宏观审慎框架

　　10.3.4 英国金融监管改革对我国的启示

　10.4 国际金融监管发展趋势

11 我国宏观审慎监管框架的构建设想

　11.1 我国宏观审慎监管框架的基本要素

　　11.1.1 我国宏观审慎监管的目标

　　11.1.2 我国宏观审慎监管机构及其职责

　　11.1.3 宏观审慎监管框架的两个重要维度

　　11.1.4 我国宏观审慎监管框架的构建原则

　11.2 我国宏观审慎监管框架的组织体系

　　11.2.1 我国金融监管体系的发展历程

　　11.2.2 构建我国宏观审慎监管的组织体系

　11.3 我国宏观审慎监管框架的政策工具

　　11.3.1 抑制系统性风险的政策工具

　　11.3.2 缓解资本监管顺周期性的政策工具

　　11.3.3 缓解会计准则顺周期性的政策工具

　　11.3.4 引入更多变量完善宏观审慎监管工具

12 我国宏观审慎政策与货币政策的协调

　12.1 央行在政策协调中的作用

　12.2 政策目标的协调

　　12.2.1 传统货币政策目标的缺陷

　　12.2.2 货币政策目标与宏观审慎监管政策目标的协调

　12.3 政策工具的协调

　　12.3.1 货币政策工具

　　12.3.2 宏观审慎监管政策工具

　　12.3.3 货币政策工具与宏观审慎监管工具的协调使用

　12.4 政策组合设计

　　12.4.1 政策组合的必要性

　　12.4.2 政策组合的原则

　　12.4.3 政策的时点搭配

　　12.4.4 政策的功能搭配

参考文献