中国金融系统性风险及其宏观审慎监管研究 / 我国逆周期金融监管机制丛书
作者： 陈敏娟 主编:周晖
出版时间：2014年7月
出版社：中国社会科学出版社
- 中国社会科学出版社
- 9787516145562
- 166980
- 2014年7月
- 未分类
- 未分类
- F832.1
陈敏娟编著的这本《中国金融系统性风险及其宏观审慎监管研究》采用矩阵法和宏观压力测试两种方法，基于金融理论的视角介绍系统性风险的生成，从中国金融系统性风险的现状出发，分析中国金融系统性风险生成的一般基础，以中国银行业为例对其进行传染机制的实证分析，采用VEC模型对中国16家主要银行进行风险传染研究，提出重点关注系统性重要银行、提高核心资本等重要微观指标、重视银行间市场整体的宏观审慎监管，以及确立央行为主导的宏观审慎监管框架，同时强化不同监管主体的联动机制，选择灵活高效的决策与实施程序等政策建议。
导论
一 选题背景和意义
二 国内外研究现状及其评价
三 研究内容
四 创新与不足
第一章 系统性风险与宏观审慎监管的一般理论
第一节 系统性风险的生成——基于金融理论视角
一 银行挤兑理论
二 信息不对称理论
三 资产价格波动理论
四 金融脆弱性理论
第二节 系统性风险的特征
一 系统性风险的比较特征
二 现代系统性风险的二维特征
第三节 系统性风险的监管——从金融理论视角
一 金融监管理论的演变
二 系统性风险监管的两个相反观点
三 关于宏观审慎监管的理论
第二章 中国金融系统性风险生成机理研究
第一节 中国金融系统性风险现状
第二节 中国金融系统性风险生成的一般基础
第三节 中国金融业系统性风险生成的制度根源——基于软预算约束视角
一 金融业预算软约束在中国的证据及制度根源
二 预算软约束与金融系统性风险的生成机制
三 预算软约束下的中国金融业的风险承担机制
第三章 中国金融系统性风险的传染机制研究
第一节 中国金融系统性风险传染特征的理论分析
一 金融系统性风险传染机制的分析框架
二 中国金融系统性风险传染路径
三 传导强度与传导效应
第二节 中国金融系统性风险传染机制的实证分析——以中国银行业为例
一 模型的基础理论
二 参变量的选取及数据说明
三 变量的相关性检验
四 向量误差修正模型（VEC）估计
五 结论
第四章 中国金融体系系统性风险的测评
第一节 基于矩阵法的测量
一 矩阵法的理论原理
二 样本选择和数据处理
三 系统性风险的传染估计与结论
四 相关政策建议
第二节 基于宏观压力测试的测度
一 模型构建
二 相关数据的选择及处理
三 模型的估计
四 宏观压力情境的设定
五 宏观压力测试的执行及其结果分析
六 结论及政策建议
第五章 金融系统性风险监管的国际经验
第一节 西方各国金融系统性风险监管改革述评
一 危机后的美国监管改革述评
二 危机后的英国监管改革述评
三 危机之后的欧盟金融监管改革述评
第二节 《巴塞尔协议Ⅲ》增强金融体系稳健性
一 《巴塞尔协议Ⅱ》的尚待修缮之处
二 因时而行的《巴塞尔协议Ⅲ》
三 《巴塞尔协议Ⅲ》简评
第六章 中国宏观审慎监管框架的构建
第一节 系统性风险识别
一 系统性风险的主要识别方法
二 中国系统性风险识别及评估体系的建议
第二节 宏观审慎监管工具
一 纵向维度监管工具
二 横向维度监管工具
三 中国宏观审慎监管政策工具的运用
第三节 宏观审慎监管的相关制度安排
一 确立央行为主导的宏观审慎监管框架
二 强化不同监管主体的联动机制
三 选择灵活高效的决策与实施程序
结论与展望
一 结论
二 展望
参考文献
后记
