第1篇  概述篇

第1章  导论

  1.1  投资的含义

  1.2  证券的含义

  1.3  证券投资的含义

  1.4  证券投资环境

  1.5  证券投资过程

    1.5.1  投资策略

    1.5.2  证券分析

    1.5.3  投资组合的构建

    1.5.4  投资组合的调整和修正

    1.5.5  投资组合业绩评估

  本章小结

  复习题

第2章  证券投资环境

  2.1  证券市场

    2.1.1  证券市场定义

    2.1.2  证券市场的分类

  2.2  市场参与主体

    2.2.1  证券发行主体

    2.2.2  证券投资主体

    2.2.3  证券市场中介机构

    2.2.4  自律组织

    2.2.5  证券监管机构

  2.3  证券投资产品

    2.3.1  股票

    6.3.2  多种资产的可行集

  6.4  有效集

  6.5  最优证券组合

  6.6  马柯维茨投资组合理论的贡献和缺陷

    6.6.1  马柯维茨投资组合理论的贡献

    6.6.2  马柯维茨投资组合理论的缺陷

  本章小结

  复习题

第7章  资本市场理论

  7.1  资本市场理论的假设

  7.2  资本市场线

    7.2.1  加入无风险借贷后的有效前沿组合

    7.2.2  切点资产组合T的特征以及经济含义

    7.2.3  资本市场线

    7.2.4  证券市场线

  本章小结

  复习题

第8章  因素模型

  8.1  单因素模型

  8.2  多因素模型

    8.2.1  双因素模型

    8.2.2  其他多因素模型

  8.3  市场模型

  8.4  因素风险和非因素风险

    8.4.1  单个资产的因素风险和非因素风险

    8.4.2  资产组合的因素风险和非因素风险

    8.4.3  风险分散效应

    8.4.4  市场模型中的风险分散效应

  8.5  因素模型参数估计

  8.6  因素模型与资本资产定价模型比较

  本章小结

  复习题

第9章  套利定价理论

  9.1  套利的含义

  9.2  套利组合

  9.3  套利对定价的影响

  9.4  APT和CAPM的关系

    9.4.1  单因素情形

    9.4.2  多因素情形

  本章小结

  复习题

第10章  投资管理和业绩评价

  10.1  投资管理

    10.1.1  风险偏好分析

    10.1.2  证券分析

    10.1.3  投资组合的构建

    10.1.4  投资组合的修正

  10.2  业绩评价

    10.2.1  历史业绩测定

    10.2.2  风险调整后的业绩测定

    10.2.3  业绩可持续性判断

  本章小结

  复习题

第4篇  基本面分析

第11章  宏观因素分析

  11.1  影响证券价值的几个主要宏观因素

    11.1.1  宏观经济因素

    11.1.2  政治因素

    11.1.3  法律因素

    11.1.4  军事因素

    11.1.5  文化、自然因素

  11.2  宏观经济政策对证券市场的影响

    11.2.1  货币政策对证券市场的影响

    11.2.2  财政政策对证券市场的影响

    11.2.3  汇率政策对证券市场的影响

  11.3  宏观经济运行对证券市场的影响

    11.3.1  经济周期的含义

    11.3.2  经济周期各个阶段的认定方法

    11.3.3  证券价格在宏观经济周期各个阶段上的表现

  本章小结

  复习题

第12章  行业分析

  12.1  行业分类

  12.2  行业结构和行业的生命周期

    12.2.1  行业结构

    12.2.2  行业生命周期

  12.3  行业兴衰的影响因素

  12.4  行业周期性对投资的影响

  本章小结

  复习题

第13章  公司基本面分析

  13.1  公司竞争地位分析

  13.2  公司偿债能力分析

  13.3  公司盈利能力分析

  13.4  公司经营管理分析

  本章小结

  复习题

第5篇  技术分析

第14章  证券投资技术分析

  14.1  技术分析概论

    14.1.1  技术分析的含义

    14.1.2  技术分析的假设

    14.1.3  技术分析的优点和缺点

  14.2  K线分析法

    14.2.1  K线图的画法

    14.2.2  K线图分析

    14.2.3  K线图所反映的信息

  14.3  移动平均线分析法

    14.3.1  移动平均线的计算方法

    14.3.2  移动平均线的特点

    14.3.3  移动平均线的应用

    14.3.4  MACD指标与应用

  14.4  道氏理论

    14.4.1  道氏理论的主要假设

    14.4.2  道氏理论的五个定理

  14.5  布林线指标

    14.5.1  布林线的计算方法

    14.5.2  BOLL指标中的上、中、下轨线之间的关系

    14.5.3  BOLL指标主要买卖规则

  14.6  艾略特的波浪理论

    14.6.1  波浪的基本要点

    14.6.2  各个波浪的表现和特性

    14.6.3  波浪理论的基本原则

    14.6.4  波浪理论的缺陷

  本章小结

  复习题

第6篇  软件应用

第15章  Excel、Eviews和Matlab在证券投资中的应用

  15.1  Excel的应用

    15.1.1  计算个股的描述性统计量

    15.1.2  CAPM资本资产定价模型

    15.1.3  单变量求解

    15.1.4  权证定价

    15.1.5  蒙特卡罗模拟

  15.2  Eviews的应用

    15.2.1  基本操作

    15.2.2  回归分析

    15.2.3  ARMA模型

    15.2.4  GARCH模型

  15.3  Matlab的应用

    15.3.1  基本操作

    15.3.2  Matlab常用函数

    15.3.3  利用Matlab做回归分析

  15.4   Excel、Eviews和Matlab应用场合比较

  本章小结

  复习题

参考文献