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模糊投资组合优化：理论与方法

￥27.00定价

作者：房勇、汪寿阳

出版时间：2005年11月

出版社：高等教育出版社

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基本信息评价

出版社：高等教育出版社
ISBN：9787040178937
版次：1版
图书编号：85964
本季征订号：0045175802-3
开本：特殊
出版时间：2005年11月
千字：250
页数：192
学科分类1：经济学
学科分类2：应用经济学
中图分类编号：F830.91
适用专业：证券、金融
适用分级：研究生、本科

内容简介

本书主要是作者近几年来在模糊投资决策分析领域的研究工作的总结，另外也介绍了该领域其他一些学者的重要研究进展，不确定性是决策分析研究中的最主要的困难所在.事件的不确定性主要有两种不同的表现形式：随机性和模糊性.投资组合选择是投资者在不确定环境下的投资决策问题.自从1952年马柯维茨运用数量化方法创立了证券投资组合理论，50多年来，随机不确定性环境下的投资组合选择问题的研究已经发展得相当完善。然而，对于投资决策中模糊不确定性的研究却比较少，近几年证券市场中的模糊不确定性逐渐被人们所认识和关注，基于模糊不确定性的投资组合选择问题的研究正在成为学术界开始关注的重要研究领域之一，作者运用模糊数学和最优化方法等工具对证券投资组合选择问题进行了系统深入的研究，试图为投资决策分析建立一种新的分析框架，针对中国证券市场，作者提出了若干有实践价值的投资组合选择模型，并且采用中国证券市场的数据对模型给出了应用实例。
本书可供从事金融数学、金融工程和金融管理研究的科研人员，从事实际投资决策的专业人员以及有关专业的高等院校师生阅读参考。

第一章绪论

1.1投资组合选择的研究现状.

1.2本书的主要内容

第二章带模糊流动性约束的投资组合选择

2.1引言

2.2极大极小半绝对偏差风险函数

2.3证券的模糊流动性

2.4模型的建立与求解

2.5应用实例

2.6小结与讨论.

第三章基于模糊决策的投资组合选择

3.1引言.

3.2模糊决策理论与极大化决策原则

3.3 Ramaswamy模型

3.4 Le6n—IAern—Vercher模型

3.4.1标准投资组合选择模型

3.4.2约束条件的模糊化

3.4.3模糊投资组合选择模型

3.4.4应用实例

3.5基于模糊决策的均值半绝对偏差模型

3.5.1模型的构造与求解

3.5.2应用实例

3.6小结与讨论

第四章基于区间规划的投资组合选择

4.1引言

4.2有关区间数的符号与定义

4.3证券期望收益率区间的估计方法

4.4区间二次规划投资组合选择模型

4.4.1清晰数投资组合模型

4.4.2区间数投资组合选择模型

4.4.3数值算例

4.5区间线性规划投资组合选择模型

4.5.1模型的建立

4.5.2两种求解方法

4.5.3应用实例

4.6 Parr-Terol-Uria目标规划模型

4.7小结与讨论.

第五章基于可能性理论的投资组合选择

5.1引言.

5.2 Tanaka-GUO 中心差值模型

5.2.1证券收益的可能性分布

5.2.2模型的建立

5.2.3应用实例

5.3摩擦市场的中心差值模型

5.3.1可能性分布估计的半正定规划方法

5.3.2模型的建立

5.3.3应用实例

5.4 Carlsson-Fuller-Majlender梯形可能性分布模型

5.4.1模型的建立

5.4.2算法

5.4.3数值算例

5.5小结与讨论

第六章跟踪指数模糊投资组合选择

6.1引言

6.2跟踪指数误差

6.3增强型跟踪指数模型

6.4模糊增强型跟踪指数模型

6.5应用实例

6.6小结与讨论

参考文献