- 国防工业
- 9787118095067
- 154492
- 2014年9月
- 未分类
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- O211.6
李裕奇、刘赪、王沁编著的这本《随机过程（第3版）》是为高等院校非数学专业本科学生和研究生编写的教材。读者对象为高等院校计算机与通信、交通运输、工程、管理、经济、金融、物理与化学等专业的本科生、研究生与有关专业的实际技术人员。本书内容主要包括随机过程的基本概念、随机过程的分布与数字特征、均方微积分、著名的泊松过程、平稳过程、马尔可夫过程等随机过程的基本理论与简单应用，以及时间序列的基本概念、趋势项的分离、自回归模型、移动平均模型、自回归与移动平均模型的参数估计，模型拟合与预测等时间序列分析内容。
读者只需具备概率论、微积分与线性代数知识，即可顺利阅读全书。本书易读易懂，操作性强，是学习随机过程与时间序列知识的基础教材。
第1章 概率论基础
1.1 随机事件与概率
1.2 条件分布与条件数学期望
1.3 特征函数
第2章 随机过程的基本概念
2.1 随机过程的定义
2.2 随机过程的分布与数字特征
2.3 随机过程的分类
本章基本要求
综合练习
自测题
第3章 均方微积分
3.1 随机变量序列的均方极限
3.2 随机过程的均方连续性
3.3 随机过程的均方导数
3.4 随机过程的均方积分
3.5 正态过程的均方微积分
3.6 随机微分方程
本章基本要求
综合练习
自测题
第4章 泊松过程
4.1 泊松过程概念
4.2 随机质点的到达时间与时间间隔
4.3 其它计数过程
本章基本要求
综合练习
自测题
第5章 平稳过程
5.1 平稳过程的基本概念
5.2 平稳过程的遍历性
5.3 平稳过程的功率谱密度与谱分解
本章基本要求
综合练习
自测题
第6章 马尔可夫过程
6.1 马尔可夫过程概念
6.2 马尔可夫链
6.3 切普曼-柯尔莫哥洛夫方程
6.4 转移概率pij的遍历性与平稳分布
本章基本要求
综合练习
自测题
第7章 时间序列分析概念
7.1 时间序列概念
7.2 自回归模型
7.3 滑动平均模型
7.4 自回归滑动平均模型
第8章 平稳时间序列的模型拟合
8.1 自回归模型拟合
8.2 滑动平均模型拟合
8.3 自回归滑动平均模型的拟合
8.4 自回归与滑动平均序列的预报
习题参考答案
参考文献
