信用风险度量的数学模型与案例分析
作者： 任学敏、魏嵬、姜礼尚
出版时间：2014年1月
出版社：高等教育出版社
- 高等教育出版社
- 9787040388893
- 1版
- 94957
- 0045155381-2
- 16开
- 2014年1月
- 400
- 388
- 管理学
- 工商管理
- F830.5
- 数学类、金融类
- 研究生、本科
理论篇主要通过对公司债券的定价来全面介绍研究信用风险的两个基本方法：结构化方法和约化方法。在对两种方法比较的基础上，阐明了它们之间的关系，并进一步介绍了马氏链方法的理论基础及其应用。特别在考虑交易对手风险的环境下，建立一些信用风险产品(如利率互换、CDS等)定价的随机模型以及相应的偏(常)微分方程(组)定解问题。
案例篇针对一些含有信用风险的金融产品(如公司债、衍生产品、信用衍生产品)，通过对具体实施条款的分析，建立数学模型并求出显式解或数值解，并对产品的定价以及所面临的信用风险进行估值分析，其中不少案例涉及违约的相关和传染性及交易对手风险的度量。
《信用风险估值的数学模型和案例分析》可作为金融数学专业和金融管理等领域的参考用书。
理论篇
第1章 信用风险简介
1.1 公司债券
1.2 含有信用风险的衍生品的一般模型
1.3 数学方法
1.4 小结
第2章 结构化方法
2.1 Merton模型
2.2 PDE(偏微分方程)方法
2.3 首次通过模型
2.4 小结
第3章 约化方法
第4章 结构化方法和约华方法之间的关系
第5章 马氏链方法
第6章 风险结算
参考文献
附录A 约化方法下的美式期权
附录B 定理证明
案例篇
第1章 约化方法下可展期企业债券定价
第2章 同时有短期和长期债券的公司债券定价
第3章 信用关联结构性存款的定价
第4章 有偿债基金机制的公司债定价模型
第5章 约化方法下有第三方担保的企业债券定价
第6章 考虑相关性的第三方担保价值评估
第7章 违约传染性——公司持有其他公司的股权
第8章 违约传染性——公司持有其他公司的债券
第9章 双方互相担保公司债券定价与风险分析
第10章 标准CDS定价
第11章 一篮子信用违约互换定价
第12章 结构化模型下考虑交易对手风险CDS合约定价模型
第13章 结构化模型下的贷款违约互换定价
第14章 考虑交易对手违约的单名LCDS定价及其CVA计算
第15章 信用攸关的利率互换定价研究
第16章 结构化方法下欧式价差期权定价
第17章 本外币贷款风险比较及定价模型
第18章 具有违约观察期公司债券的定价
第19章 一类创新型权证的数学模型
第20章 由股票期权报价计算违约强度
参考文献
