金融衍生产品定价的数学模型与案例分析（第二版）
作者： 姜礼尚、徐承龙、任学敏、李少华等
出版时间：2013年11月
出版社：高等教育出版社
- 高等教育出版社
- 9787040385717
- 1版
- 55279
- 0045155415-8
- 16开
- 2013年11月
- 330
- 320
- 经济学
- 应用经济学
- F830
- 数学类、金融类
- 研究生、本科
《金融衍生产品定价的数学模型与案例分析(第2版)》由姜礼尚等著，可作为金融数学专业的教学用书和金融、保险、管理等领域的参考用书，它适用于两类读者：第一类读者是应用数学专业的教师和研究人员，特别是广大攻读金融数学各类学位的研究生和本科生；第二类读者是金融、保险、管理等的从业人员，特别是正在从事金融和保险创新产品设计的金融(保险)分析师，金融(保险)机构的决策人员以及相关的研究工作者。
理论篇 期权定价的偏微分方程模型和方法
引言
第一章 历史回顾
§1 BlackScholes-Merton的前期工作
§1.2 BlackScholesMerton的突破性进展
§1.3 BlackScholesMerton的后续研究
第二章 Brown运动与偏微分方程
§2.1概率分布与概率密度函数
§2.2倒向Kolmogorov方程与Feynman-Kac公式
§2.3首次逸出时间
§2.4计价单位转换
第三章 跳-扩散模型下的期权定价
§3.1跳-扩散模型
……
第四章 随机利率模型下的期权定价
第五章 随机和不确定波动率模型下的期权定价
第六章 支付交易费模型下的期权定价
参考文献
案例篇 金融衍生产品的定价模型与分析
第一章 与黄金价格挂钩的存款理财产品(1)
第二章 与黄金价格挂钩的存款理财产品(2)
第三章 与汇率挂钩的外币存款理财产品
第四章 触发式汇率期权定价的数学模型
第五章 结构性人民币存款产品的定价分析
第六章 定期存款所含嵌入期权的定价
第七章 收益与汇率变化范围挂钩的存款产品的定价
第八章 可延期交付的附息票债券期权定价
第九章 随机利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析
第十章 保底型基金的设计与定价
第十一章 券商集合理财产品的分析与定价
第十二章 上市公司融资策略(1)——数量可变的购买期权
第十三章 上市公司融资策略(2)——转股价可向下修正的可转换债券
第十四章 带回售及可调转股价条款的可转换债券的定价与计算
第十五章 分离式可转换债券定价模型及实证分析
第十六章 一类累计期权的定价
第十七章 一类具有违约风险的房产期权的定价模型和分析
第十八章 一类房产期权的二叉树定价模型和分析
第十九章 基于债券报价的Hull-White短期利率模型正则化参数估计
第二十章 非Gauss单因子短期利率模型正则化参数估计
