- 清华大学出版社
- 9787302357063
- 1-1
- 194036
- 0043151082-5
- 16开
- 2014年4月
- 经济学
- 应用经济学
- F830.9
- 经济管理、保险
- 本科、高师
《期权定价实验教程》的指导思想是通过模型的算法实现，加强学生对有关定价模型的深入理解，并通过算法实现来提高学生未来使用模型，特别是进入业界后运用模型进行交易的能力。
第1章 二叉树期权定价的数值实验
1.1 理论基础
1.2 基于Excel的二叉树期权定价的数值实验
1.3 基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验
1.4 基于C++与Excel-Addin的二又树期权定价的数值实验
第2章 连续时间B-S-M模型期权定价的数值实验
2.1 理论基础
2.2 基于Excel的希腊字母的数值实验
2.3 基于MATLAB的希腊字母的数值实验
2.4 基于C++与Excel-Addin的希腊字母的数值实验
第3章 隐含波动率和波动率微笑的数值实验
3.1 理论基础
3.2 基于Excel的波动率微笑与隐含波动率数值实验
3.3 基于MAT、LAB的波动率微笑与隐含波动率数值实验
3.4 基于C++与Excel-Addin的隐含波动率数值实验
第4章 蒙特卡罗方法期权定价数值实验
4.1 理论基础
4.2 基于Excel的数值实验——标准蒙特卡罗及对偶变量方法
4.3 基。MATLAB的数值实验——标准蒙特卡罗、对偶变量及准蒙特卡罗方法
4.4 基于MATLAB的数值实验——最小二乘蒙特卡罗方法
4.5 基于C++与Excel-Addin的数值实验——蒙特卡罗方法
第5章 蒙特卡罗方法期权定价数值实验——提高篇
5.1 基于MATI。AB的数值实验——运用控制变量与准蒙特卡罗方法计算算术平均亚式期权
5.2 基于C++与Excel-Addin的数值实验——运用蒙特卡罗方法计算自动赎回票据价格
第6章 有限差分方法期权定价数值实验
6.1 理论基础
6.2 基于Excel的数值实验——显性差分方法
6 。3 基于MATLAB的数值实验——有限差分方法
6.4 基于C++与Excel-Addin的数值实验——有限差分方法
第7章 随机波动率与局部波动率模型期权定价数值实验
7.1 理论基础
7.2 基于C++与Excel-Addin的数值实验——随机波动率
7.3 基于C++与Excel-Addin的数值实验——局部波动率
第8章 期权定价数值实验——期权计算软件的界面设计
8.1 基于Excel的数值实验——期权计算器
8.2 基于MATLAB的数值实验——依托GUI设计期权价格计算器
参考文献
附录
