操作风险量化模型（英文影印注释版） / 国外实用统计丛书·金融
￥49.00定价
作者： [西班牙]卡塔利娜·柏兰思、蒙特塞拉特·古林著
译者：李亚玲 译；
出版时间：2014年1月
出版社：机械工业出版社
- 机械工业出版社
- 9787111526810
- 1-1
- 178615
- 41189810-9
- 平装
- 16开
- 2014年1月
- 354
- 210
- 管理学
- 工商管理
- F830.9
- 经济管理类
- 本科
内容简介
本书以专题形式的章节安排向读者介绍了操作风险管理的相关内容，从身边的例子引入概念，深入探讨了包括操作风险数据及参数模型、操作风险损失度的半参数模型，以及风险漏报等，并结合实例利用R语言与SAS软件处理相关问题。全书共有7章，分别为：操作风险概述、操作风险数据及参数模型、操作风险损失度的半参数模型、联合外部数据的操作风险衡量、操作风险漏报、联合外部数据的漏报操作风险衡量以及示例。本书可作为金融专业本科高年级学生或者研究生的教材，也可作为与操作风险管理相关人员的工具书。
目录
目 录作者简介前言作者简介前言1 操作风险概述11.1 引言11.2 操作风险量化方法21.3 操作风险监管体系31.4 操作风险资本计算的基础原理51.5 定义与符号61.6 操作风险资本计算实践81.7 本书的结构101.8 扩展阅读和参考文献112 操作风险数据及参数模型132.1 引言132.2 内部数据及外部数据142.3 基本损失度参数分布162.4 广义Champernowne分布192.5 分位数估计242.6 扩展阅读和参考文献253 操作风险损失度的半参数模型293.1 引言293.2 经典核密度估计303.3 变换核密度估计法333.1.1 变换核密度估计量的渐近理论353.1.2 基于累积分布函数的变换法363.4 带宽选择383.5 边界修正393.6 基于广义Champernowne分布的变换核密度估计413.7 操作风险数据下变换核密度估计的相关结果433.8 扩展阅读和参考文献444 联合外部数据的操作风险衡量494.1 数据源联合的原因494.2 基于变换法的数据源联合504.3 数据联合的变换技术514.4 数据验证524.5 扩展阅读和参考文献555 操作风险漏报575.1 引言575.2 风险漏报函数585.3 公开披露的损失数据605.4 结合漏报修正的半参数法625.4.1 含漏报的操作风险损失样本的建模635.4.2 漏报修正后的扁尾变换法635.5 带有漏报修正的公开披露损失的操作风险评估应用655.6 带有漏报修正的内部操作风险评估应用685.6.1 六类事件的风险聚类分析705.6.2 结论705.7 扩展阅读和参考文献726 联合外部数据的漏报操作风险衡量736.1 引言736.2 数据746.2.1 最小采集阈值756.2.2 模型建立766.3 漏报模型776.3.1 截断及漏报修正796.3.2 含漏报的估计步骤806.4 截断框架下的混合模型836.5 操作风险应用866.6 扩展阅读和参考文献927 示例957.1 引言957.2 描述统计量及SAS程序中的基本流程957.2.1 广义Champernowne分布拟合的SAS程序1047.2.2 基本参数分布的分位数估计1087.2.3 广义Champernowne分布的分位数估计1127.3 变换核密度估计1167.4 内外部数据的联合1237.5 漏报的实现1457.6 R语言编程1717.6.1 基本函数1717.6.2 第2、3章的图像177参考文献203索引209
