证券投资学 / 21世纪财务管理系列教材
作者： 林茂
出版时间：2010年6月
出版社：中国人民大学出版社
- 中国人民大学出版社
- 9787300119601
- 161285
- 0041158318-0
- 16开
- 2010年6月
- 经济学
- 应用经济学
- F830.91
- 经管
- 本科
第1章 证券市场、工具与机构
1.1 证券与证券市场
1.2 证券市场的运行
1.3 证券投资基金
1.4 股价平均数和股价指数
第2章 证券的收益、风险与组合理论
2.1 投资的收益和风险
2.2 风险态度与投资者效用
2.3 投资组合概述
2.4 两个风险资产的组合配置
2.5 引入无风险资产
2.6 多个风险资产的组合配置
第3章 资本资产定价模型与因素模型
3.1 资本资产定价模型
3.2 证券市场及其应用
3.3 单指数模型
3.4 单因素模型
3.5 多因素模型
第4章 套利定价理论与市场的有效性
4.1 单因素套利定价理论
4.2 多因素套利定价理论
4.3 行为金融理论简介
第5章 上市公司的基本分析
5.1 宏观经济分析
5.2 行业分析
5.3 公司分析
第6章 证券投资的技术分析
6.1 证券投资技术分析概述
6.2 证券投资技术分析主要理论
6.3 证券投资技术分析主要技术指标
第7章 股票估值方法（一）：相对估值法
7.1 股利贴现模型
7.2 股权自由现金流贴现模型
第8章 股票估值方法（二）：相对估值法
8.1 市盈率
8.2 市净率和市销率
8.3 相对估值指标的综合运用
第9章 债券的基础知识
9.1 债券知识概述
9.2 名义收益率、实质收益率和国库券收益率的计算
9.3 债券价格的计算
9.4 债券收益率的计算
第10章 收益率曲线
10.1 即期利率和远期利率
10.2 利率期限结构理论
10.3 收益率曲线的作用
10.4 收益率曲线的构建
第11章 债券的久期、凸性和组合管理
11.1 债券价格的利率敏感性
11.2 久期
11.3 凸性
11.4 久期和凸性的估算方法
11.5 债券组合的免疫
11.6 积极的债券管理策略
第12章 期权
12.1 期权合约介绍
12.2 期权组合的策略
12.3 看涨期权和看跌期权的平价关系
12.4 期权价值的影响因素
12.5 二项式定价模型
12.6 布莱克-斯科尔斯期权定价公式
第13章 期货
13.1 国内外期货市场的发展历程和发展趋势
13.2 期货的基础知识
13.3 期货的应用：投机、套期保值和套利
13.4 期货合约的定价
13.5 基差和最小方差套期保值比率
13.6 股票指数期货
第14章 投资组合的管理过程和业绩评价
14.1 投资组合的管理过程
14.2 投资收益率的计算
14.3 经风险调整的投资业绩评价
14.4 业绩贡献的分析
延伸阅读
参考文献
