林清泉编著的《固定收益证券（经济管理类课程教材）》的内容主要包括以下几个部分：
第一部分内容是有关利率的一些基本知识。本书从介绍货币的时间价值着手，介绍了即期利率、远期利率和折现因子的计算以及分析它们之间的相互关系，介绍货币时间价值理论的若干应用例子，在此基础上介绍了利率期限结构理论，应用无偏差预期理论、风险溢价理论和市场分割理论分析利率期限结构的变化趋势。这些有关利率的基本知识都是固定收益证券定价的基础。
第二部分内容是固定收益证券的定价理论。对于固定现金流的固定收益证券，可以采用折现因子、即期利率、远期利率和到期收益率的多种定价方法，并对债券的收益进行分析，为分析债券价格风险提供依据，在此基础上，应用债券价格构造利率期限结构。分析远期利率与不同期限债券价格变化的关系，进一步讨论长期投资、短期投资与债券收益的关系，探讨长期投资与短期投资的利弊。在这一部分还讨论了“到期收益率”这个货币时间价值尺度缺陷以及它的简便求法。我们也介绍了债券实际交易时间（交割时点不在票息支付的时间点）对债券价格的影响，在这种情况下，讨论了到期收益率及连续收益率的确定。
第三部分内容是固定收益证券产品定价。固定收益证券实质上就是利率产品，嵌有期权的固定收益证券的定价，实质上是对利率衍生产品的定价。我们介绍了利率产品、利率衍生产品的无套利和风险中性定价方法，以及多期的无套利定价模型。在此基础上，进一步讲述了四种离散的短期利率动态模型，描述短期利率变化的规律。尤其值得注意的是，我还深入分析了动态利率模型发展脉络。
第四部分内容是对固定收益证券一些特征的定量描述，主要分析固定收益证券风险度量方法，包括PVBP、久期和凸性。这些特征其实就是固定收益证券价格对于利率的敏感性度量，应用这些度量指标可进行套期保值和风险管理。当我们能够运用PVBP、久期和凸性对固定收益证券进行定量刻画的时候，我们就可以知道利率变化一个基点给债券价格带来了多少变化，从而帮助我们有效地进行套期保值和资产负债管理活动。最后还介绍了多因素模型风险度量模型——关键利率久期。这一部分还用例子说明久期及凸性的应用。
第五部分内容是对固定收益证券产品的介绍，分别介绍了国债、市政债券、国际债券、资产支持债券、抵押支持债券以及固定收益证券的一些衍生产品，同时讨论资产支持债券、抵押支持债券定价。同时简要地分析了美国次级房产贷款证券化在2008年世界金融危机中的作用，以美国三轮量化宽松货币政策（2008年11月25日，2010年11月3日，2012年9月13日）为例，分析了国家的宏观货币政策对抵押支持债券投资（持有）结构的影响。
第六部分内容是固定收益证券的投资策略。债券投资策略一般分为保守型投资策略和积极型投资策略。投资者的资金来源和用途是投资策略选择的重要因素。另外，在确定投资策略时，投资者还应考虑自身整体的资产与负债状况以及未来现金流状况，以期达到收益性、安全性与稳定性的最佳结合。同时，投资策略的采取应是动态的，应根据现实情况进行合理调整。对这一部分的内容，考虑到投资策略更多地是和实践结合在一起的，因此对于每一种投资策略我们在介绍了其思路之后，都用一些例子作进一步的说明，读者还是应该在实际操作中去学习和选择适合自己的投资策略和投资技巧。
最后还介绍了中国的固定收益证券市场，这包括中国的国债市场、中国企业债券市场、中国金融债券市场，在分析我国固定收益证券市场现状和存在的问题基础上，对中国固定收益证券市场的改革提出建议。
应该看到与国际固定收益证券市场相比，中国固定收益证券市场的发展前景还是很广阔的。全球发行的固定收益证券总额相当于全球GDP总额的142．9％，而中国的这一比例只有49．5％。笔者相信中国的固定收益证券市场在不远的将来必将出现一个蓬勃的发展阶段，同时也希望这本书能在中国固定收益证券市场的发展过程中起到一点普及基础知识的微薄之力。
《固定收益证券（经济管理类课程教材）》这本教材是在作者几年来讲授该课程讲稿基础上经过修改补充而形成的。