时间序列分析（上、下册） / 经济科学译丛、十一五国家重点图书出版规划项目
作者： 詹姆斯·D·汉密尔顿
出版时间：2015年1月
出版社：中国人民大学出版社
- 中国人民大学出版社
- 9787300202136
- 142844
- 0044168698-7
- 16开
- 2015年1月
- 1143
- 理学
- 数学
- O211.61
- 统计、经管
- 研究生、本科
詹姆斯·D·汉密尔顿所著《时间序列分析(上下)/经济科学译丛》将为学生、研究者和预测人员提供对动态系统、计量经济和时间序列分析的独立而明确的全面分析。从最简单的原理出发，作者的清晰表达使得一年级研究生和非专业人士也能理解相关内容的历史进展和新近发展。同时，由于其全面性，使得该书为研究者了解学术前沿提供了宝贵的参考文献。作者一方面通过大量的例子展示理论结果如何运用于实践，另一方面在相关章节后面提供了详细的数学附录。作为为相关领域学生和研究者提供的理论路线图，该书将成为未来若干年相关领域的权威指导书。
第1章 差分方程
1.1 一阶差分方程
1.2 p阶差分方程
附录1.A 第1章性质证明
第1章参考文献
第2章 滞后算子
2.1 简介
2.2 一阶差分方程
2.3 二阶差分方程
2.4 p阶差分方程
2.5 初始条件及无界序列
第2章参考文献
第3章 平稳自回归移动平均过程
3.1 期望、平稳性和遍历性
3.2 白噪声
3.3 移动平均过程
3.4 自回归过程
3.5 混合自回归移动平均过程
3.6 自协方差生成函数
3.7 可逆性
附录3.A 无限阶移动平均过程的收敛结论
第3章习题
第3章参考文献
第4章 预测
4.1 预测的原理
4.2 基于无限个观测的预测
4.3 基于有限个观测的预测
4.4 正定对称矩阵的三角分解
4.5 线性投影更新
4.6 高斯过程的最优预测
4.7 自回归移动平均过程的和
4.8 沃尔德分解与博克斯詹金斯建模哲学
附录 4.A 普通最小二乘回归与线性投影
附录 4.B 一阶移动平均过程协方差矩阵的三角分解
第4章习题
第4章参考文献
第5章 极大似然估计
5.1 简介
5.2 高斯一阶自回归过程的似然函数
5.3 高斯 p阶自回归过程的似然函数
5.4 高斯一阶移动平均过程的似然函数
5.5 高斯 q阶移动平均过程的似然函数
5.6 高斯 p阶自回归q阶移动平均过程的似然函数
5.7 数值优化
5.8 极大似然估计的统计推断
5.9 不等式约束
附录5.A 第5章性质证明
第5章习题
第5章参考文献
第6章 谱分析
6.1 总体谱
6.2 样本谱
……
第7章 渐近分布理论
第8章 线性回归模型
第9章 线性联立方程系统
第10章 协方差平稳的向量过程
第11章 向量自回归
第12章 贝叶斯分析
第13章 卡尔曼滤波
第14章 广义矩方法
第15章 非平稳时间序列模型
第16章 确定性时间趋势过程
第17章 带有单位根的单变量过程
第18章 多变量时间序列的单位根
第19章 协整
第20章 协整系统的完全信息极大似然分析
第21章 带有异方差的时间序列模型
第22章 机制变化的时间序列建模
