市场风险管理 / 银行风险管理师专业教材
作者： 汪逸真，丝文铭，郑昌錞
出版时间：2015年5月
出版社：中国金融出版社
- 中国金融出版社
- 9787504979360
- 137621
- 2015年5月
- 未分类
- 未分类
- F830.33
汪逸真、丝文铭、郑昌錞主编的《市场风险管理》共七章。《市场风险管理》首先介绍市场风险管理的背景，之后从利率入手，介绍货币市场、债券市场的各种投资工具；第三章介绍普通股、优先股等权益、外汇及商品市场；第四章介绍远期、期货、期权及互换几大类最常见的金融衍生品；第五章介绍理财产品，包括各种结构型产品、按揭证券化产品及权益证券化产品；第六章是敏感性分析，重点介绍久期的相关概念及应用。最后一章是风险价值，其如何定义、估算投资组合风险价值的方法，简单说明什么是返回检验及风险预算。
第一章 市场风险管理概述
一、市场风险管理的背景
二、市场风险资本要求
三、风险价值与资产估值
第二章 债务投资工具
第一节 利率的基本运算
一、复利与终值
二、折现与现值
三、回报率的计算
四、复利频率
五、有效年利率
第二节 货币市场
一、国库券
一、中央银行票据
三、商业票据
四、短期融资券
五、银行承兑汇票
六、可转让定期存单
七、回购协议
第三节 债券市场
一、债券简介
二、债券种类
第四节 按揭
一、固定利率按揭
二、浮动利率按揭
三、气球按揭
四、反向按揭
第五节 债务工具的定价
第三章 权益、外汇与商品市场
第一节 权益投资工具
一、普通股
二、优先股
三、可转换公司债
第二节 外汇市场
一、简介
二、汇率制度
三、汇率风险
四、交叉汇率
第三节 商品市场
第四章 衍生品
第一节 衍生品介绍
一、定义
二、特性
三、分类
四、交易者种类
五、集中市场与场外市场
第二节 远期
一、远期的定义
二、远期的期末报酬与避险
三、远期的定价
四、标的资产支付收益的影响
第三节 期货
一、期货的特性
二、期货的定价
三、商品期货的定价
四、商品价差
第四节 期权
一、期权的定义与种类
二、期权的报酬与损益
三、使用期权来规避现货头寸风险
四、内在价值与时间价值
五、影响股票期权价格的六大要素
六、买权卖权平价理论
第五节 互换合约
一、利率互换
二、货币互换
三、货币互换与利率互换的差异
四、权益互换、商品互换与波动互换
第五章 理财型商品
第一节 结构型商品
一、连结型商品
二、保本型商品
三、高收益商品
四、界限型商品
五、多期型商品
六、多资产型商品
第二节 按揭证券化商品
一、按揭担保证券
二、提前偿还风险
三、抵押担保债务证券
四、剥离式抵押担保支持证券
五、资产抵押证券
第三节 权益证券化商品
一、存托凭证
二、交易所交易基金
三、阿美里克斯信托证券
第六章 敏感性分析
第一节 久期
一、麦考利久期
二、修正久期
三、美元久期
四、风险暴露与损益
五、投资组合久期
第二节 其他敏感性分析
一、股票、商品与外汇
二、衍生品
三、股票投资组合
第三节 免疫策略
一、利率
二、股价指数
三、商品与外汇
四、流动性
第七章 风险价值
第一节 风险价值介绍
一、风险价值的意义
二、风险价值的优缺点
三、风险价值的参数
第二节 风险价值的估算
一、Delta-Nonnal模型
二、历史模拟模型
三、蒙特卡罗模拟模型
四、各种方法的比较
第三节 返回检验
一、返回检验介绍
二、LR检定
第四节 风险预算
参考文献
