第一部分导论
第1章投资环境3
1.1现代投资学的发展3
1.2投资过程7
本章小结13
基本概念14
本章习题14
第2章金融市场与投资工具15
2.1货币市场15
2.2债券市场21
2.3股票市场25
2.4衍生品市场30
2.5金融投资工具32
本章小结42
基本概念43
本章习题43
第二部分均衡资本市场与资产定价理论
第3章资产组合理论47
3.1投资风险与风险偏好47
3.2无风险资产53
3.3风险度量55
3.4风险资产与无风险资产的投资组合60
3.5两种风险资产的投资组合63
本章小结66基本概念66
本章习题67
第4章资本资产定价理论68
4.1资产组合的效率边界69
4.2最优资产组合选择71
4.3马柯维茨的投资组合模型73
4.4均衡资本市场78
4.5CAPM理论及实证检验78
4.6指数模型87
本章小结89
基本概念90
本章习题90
[2][4]投资学(第二版)[4][3][1]目录第5章套利定价理论与风险收益的多因素模型92
5.1多因素模型92
5.2套利定价理论94
5.3单一资产与套利定价理论100
5.4多因素套利定价理论及APT实证检验100
5.5多因素资本资产定价模型与套利定价理论103
本章小结105
基本概念105
本章习题105
第6章有效市场理论106
6.1随机漫步与有效市场假说106
6.2有效市场的含义和形式108
6.3有效市场的实证检验111
6.4关于有效市场的争议117
6.5分形市场假说120
本章小结122
基本概念123
本章习题123
第三部分固定收益证券投资分析
第7章债券的价格与收益127
7.1债券的特征127
7.2债券的定价131
7.3债券的收益率135
7.4债券的时间价值141
本章小结143
基本概念144
本章习题144
第8章利率的期限结构146
8.1收益曲线146
8.2收益曲线和远期利率148
8.3利率的不确定性和远期利率150
8.4利率期限结构理论152
本章小结157
基本概念157
本章习题158
第9章债券资产组合的管理159
9.1利率风险度量159
9.2久期162
9.3凸性167
9.4消极的债券组合管理策略170
9.5积极的债券组合管理策略176
本章小结182
基本概念183
本章习题183
第四部分股票市场投资分析
第10章宏观经济分析及行业分析187
10.1全球经济分析187
10.2国内宏观因素分析189
10.3经济周期196
10.4行业分析198
本章小结205
基本概念205
本章习题205
第11章公司财务报表分析206
11.1公司基本素质分析206
11.2主要财务报表209
11.3财务比率分析212
本章小结226
主要概念227
本章习题227
第12章股票估值模型228
12.1股息贴现模型228
12.2自由现金流估价方法233
12.3超额收益贴现模型236
12.4相对价值法238
12.5股票投资配置策略及其实际应用241
本章小结248
基本概念249
本章习题249
第13章行为金融学与股票投资技术分析250
13.1行为评论250
13.2技术分析的主要理论与方法256
13.3技术指标274
本章小结286
基本概念286
本章习题286
第五部分金融衍生市场投资分析
第14章期权合约投资分析289
14.1期权合约289
14.2期权价值294
14.3期权策略298
14.4期权定价300
14.5类似期权的证券305
14.6新型期权307
本章小结308
基本概念308
本章习题309
第15章远期合约与期货合约310
15.1远期合约分析310
15.2期货合约313
15.3期货市场交易规则317
15.4期货价格的决定322
本章小结328
基本概念328
本章习题329
第16章期货与互换实务330
16.1外汇期货330
16.2股指期货334
16.3利率期货340
16.4对冲与对冲基金343
16.5互换345
本章小结346
基本概念347
本章习题347
第六部分应用投资组合管理
第17章投资基金理论与实务351
17.1证券投资基金概述351
17.2证券投资基金理论358
17.3证券投资基金实务362
本章小结366
基本概念367
本章习题367
第18章投资组合业绩评价368
18.1传统业绩评价理论368
18.2对冲基金的业绩度量372
18.3市场时机374
18.4类型分析376
18.5业绩贡献程序379
18.6业绩评价体系实务382
本章小结385
基本概念385
本章习题386
参考文献387
术语表390