金融风险管分析与管理 / 上海交通大学财务系列教材
作者： 刘海龙
出版时间：2013年1月
出版社：中国财政经济出版社
- 中国财政经济出版社
- 9787509542446
- 126398
- 0043153367-8
- 2013年1月
- 经济学
- 应用经济学
- F83
- 财经类
- 研究生、本科
《上海交通大学财务系列教材：金融风险分析与管理》的内容特征可以概括为“三多一新”，“三多”是指案例多、实例多和算例多，“一新”是指突出和加重了交易行为风险管理的内容，之所以说它“新”，是因为在目前已经出版的有关金融风险管理的教科书中还没有发现这部分内容，同时交易行为风险管理已经引起实际工作者和专家学者的高度重视。《上海交通大学财务系列教材：金融风险分析与管理》虽然不求全面，但求通俗易懂、普及基础、突出重点、强化差异、深入浅出，书中每章都配有复习思考题，适合作为高等院校金融学及相关专业高年级学生和研究生学习金融风险管理的教材，更适合作为金融MBA教学参考书，同时也可以作为金融风险分析与管理人员的入门书。
第1章 绪论
1.1 金融风险的几个案例
1.2 金融风险的产生与发展
1.3 金融风险的种类
1.4 金融风险管理概述
1.5 本章小结
复习思考题
第2章 金融风险度量方法
2.1 Markowitz的均值-方差模型
2.2 金融风险度量的VaR方法
2.3 投资组合的VaR分析
2.4 VaR的计算举例
2.5 VaR方法的局限及其最新进展
2.6 本章小结
复习思考题
第3章 市场风险管理
3.1 市场风险概述叫
3.2 用互换管理利率风险
3.3 用期货管理市场价格风险
3.4 汇率风险管理案例
3.5 本章小结
复习思考题
第4章 信用风险管理
4.1 信用风险管理概述
4.2 传统的信用风险度量模型
4.3 现代信用组合风险度量和管理方法
4.4 利用衍生产品管理信用风险
4.5 本章小结
复习思考题
第5章 交易行为风险管理
5.1 交易行为风险概述
5.2 行为金融理论概述
5.3 有效市场理论与行为心理
5.4 案例分析
5.5 本章小结
复习思考题
第6章 风险预算管理
6.1 风险预算管理概述
6.2 风险预算的技术
6.3 风险预算管理存在的问题
6.4 本章小结
复习思考题
第7章 投资组合保险策略
7.1 投资组合保险策略概述
7.2 静态投资组合保险策略
7.3 动态投资组合保险策略
7.4 组合保险策略特征与调整
7.5 本章小结
复习思考题
第8章 商业银行风险管理
8.1 商业银行风险管理概述
8.2 经济资本的概念及测度方法
8.3 巴塞尔协议与监管资本管理
8.4 商业银行经济资本配置
8.5 本章小结
复习思考题
第9章金融风险案例
9．1 碧桂园股份掉期协议
9．2 中信泰富累计期权合约
9．3 太子奶集团危机案
9．4 远期运费协议套期保值案例
9．5 摩根大通巨亏事件
9．6 本章小结
复习思考题
附 录
参考文献
