- 哈尔滨工程大学
- 9787566106513
- 117557
- 2013年8月
- 未分类
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- F830.59
《投资学(经济管理类高等学校十二五规划教材)》由孙伟主编，以介绍现代投资学的核心内容——投资管理为主，具体内容包括：收益与风险的衡量、固定收益证券分析、股票价值评估、投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、风险中性定价、衍生产品定价、基于VaR的市场风险度量、资产配置与组合管理、投资组合的业绩评价。
《投资学(经济管理类高等学校十二五规划教材)》适用于金融学、金融工程等专业的本科生，金融学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程等专业的硕士研究生以及金融硕士，同时本书也适用于MBA（金融方向）学员。对于金融行业从业人员，本书也是一本不错的参考资料。
第一章 投资的收益、风险与效用函数
第一节 单一资产的收益与风险
第二节 资产组合的收益与风险
第三节 效用函数
第四节 复利与现值
复习题
第二章 固定收益证券
第一节 固定收益证券的价值评估
第二节 债券的收益率
第三节 利率期限结构
第四节 久期
第五节 凸度
第六节 债券的免疫
复习题
第三章 股票价值评估
第一节 股票价值评估的基本原理
第二节 现金流贴现法
第三节 每股盈余估价法
第四节 其他评估方法
复习题
第四章 投资组合理论
第一节 投资组合的图解
第二节 可行集、最小方差集和有效前沿
第三节 最优投资组合的确定
第四节 两基金定理
第五节 包含一项无风险资产
第六节 单基金定理
复习题
第五章 资本资产定价模型
第一节 资产定价模型概述
第二节 资本市场线
第三节 资本资产定价模型
第四节 资产B值的确定
第五节 证券市场线
第六节 证券特征线
第七节 CAPM的定价公式
复习题
第六章 因素模型与套利定价理论
第一节 因素模型
第二节 套利定价理论
复习题
第七章 状态价格定价与风险中性定价
第一节 无套利定价与线性定价
第二节 投资组合选择定理与对数最优定价
第三节 有限状态模型与风险中性定价
第四节 最优证券组合增长
复习题
第八章 衍生产品定价Ⅰ
第一节 远期合约
第二节 期货合约
第三节 互换
第四节 期权基础
第五节 二叉树模型
复习题
第九章 衍生产品定价Ⅱ
第一节 资产的动态模型
第二节 Black—Scholes期权定价公式
第三节 套期保值参数
第四节 复制、合成期权与计算方法
第五节 利率衍生品
第六节 投资评估的一般框架
复习题
第十章 基于VaR的市场风险度量
第一节 VaR基本内容
第二节 对角线模型与波动率估计
第三节 测度VaR的方法
第四节 VaR映射
第五节 VaR模型的检验
复习题
第十一章 资产配置与投资组合管理
第一节 资产配置管理
第二节 债券投资组合管理
第三节 股票投资组合管理
第四节 对股票与债券进行综合配置
复习题
第十二章 投资组合的业绩评价
第一节 投资组合业绩评价的基准
第二节 单因素整体业绩评估模型
第三节 多因素整体业绩评估模型
第四节 证券选择能力与时机选择评价
复习题
参考文献
