第一部分  统计背景和基础数据处理

第1章  基本概念

  引言

  一个简单的例子

  统计框架

  抽样分布均值的性质

  假设检验和中心极限定理

  结论

第2章  经济数据的结构和数据处理的基本方法

  经济数据的结构

  数据处理的基本方法

第二部分  经典线性回归模型

第3章  简单回归

  回归入门：经典线性回归模型

  普通最小二乘估计

  经典线性回归模型的假定

  OLS估计量的性质

  整体拟合优度

  假设检验和置信区间

  如何用Microfit、EViews和Stata估计简单回归方程

  回归结果的表示

  应用

  计算机实例：凯恩斯消费函数

  问题与练习

第4章  多元回归

  引言

  多元回归系数的推导

  多元回归模型0LS估计量的性质

  R2和调整

  模型选择的一般准则

  运用Microfit、EViews和Stata进行多元回归估计

  假设检验

  F形式的似然比检验

  检验X的联合显著性

  增加或删除解释变量

  t检验(Wald检验的特殊情况

  LM检验

  计算机实例：Wald、遗漏与冗余变量的检验

  问题与练习

第三部分  违背经典线性回归模型假定的情况

第5章  多重共线性

  引言

  完全多重共线性

  完全多重共线性的后果

  不完全多重共线性

  不完全多重共线性的后果

  检测多重共线性

  计算机实例

  问题与练习

第6章  异方差

  引言：什么是异方差

  异方差对0LS估计量的影响后果

  检测异方差

  对LM检验的批判

  计算机实例：异方差检验

  处理异方差

  计算机实例：处理异方差

  问题与练习

第7章  自相关

  引言：什么是自相关

  什么导致了自相关

  一阶和高阶自相关

  0LS估计量自相关的后果

  检测自相关

  处理自相关

  问题与练习

  附录

第8章  模型误设：错误的回归变量、测量误差以及错误的方程形式

  引言

  遗漏相关变量或包含无关变量

  不同的函数形式

  测量误差

  错误设定的检验

  实例：EVJews中的Box-cox转换

  选择合适模型的方法

  问题与练习

第四部分  计量经济学的主题

第9章  虚拟变量

  引言：定性信息的本质

  虚拟变量的应用

  虚拟变量应用的计算机实例

  虚拟变量应用的特殊情形。

  多类别虚拟变量的计算机实例

  应用：新兴股票市场的一月效应

  结构稳定性检验

  问题

第10章  动态计量经济模型

  引言

  分布滞后模型

  自回归模型

  练习

第11章  联立方程模型

  引言：基本定义

  忽略联立性的后果

  识别问题

  联立方程模型的估计

  实例：IS．LM模型

第12章  受限因变量回归模型

  引言

  线性概率模型

  线性概率模型的问题

  logit模型

  probit模型

  Tobit模型

  计算机实例：用EViews、Stata和Microfit运行probit模型和logit模型

第五部分  时问序列计量经济学

第13章  ARIMA模型及Box-Jenkins方法

  引言：时间序列计量经济学

  ARIMA模型

  平稳性

  自回归时间序列模型

  移动平均模型

  ARMA模型

  单整过程与ARIMA模型

  Box-Jenkins模型选择

  实例：Box-Jenkins方法

  问题与练习

第14章  方差模型：ARCH-GARCH模型

  引言

  ARCH模型

  GARCH模型

  其他可选模型

  ARCH／GARCH模型的实证举例

  问题与练习

第15章  向量自回归模型与因果检验

  向量自回归模型

  因果检验

  计算机实例：金融发展与经济增长的因果关系

  EViews、Stata和M：icrofit中的VAR模型估计和因果检验

第16章  非平稳性与单位根检验

  引言

  单位根与伪回归

  单位根检验

  EViews、Microfit和Stata中的单位根检验

  计算机实例：不同宏观经济变量的单位根检验

  计算机实例：金融发展与经济增长的单位根检验

  问题与练习

第17章  协整与误差修正模型

  引言：什么是协整

  协整与误差修正机制(ECM)：一般方法

  协整与误差修正机制：更数学的方法

  协整检验

  协整的计算机实例

  问题与练习

第18章  标准和协整情形下的模型识别

  引言

  标准情形下的模型识别

  阶条件

  秩条件

  结论

第19章  求解模型

  引言

  求解步骤

  模型增加因子

  模拟和脉冲响应

  随机模型分析

  在EViews中构建模型

  结论

第六部分  面板数据计量经济学

第20章  传统面板数据模型

  引言：面板数据的优势

  线性面板数据模型

  不同的估计方法

  面板数据的计算机实例

  把面板数据导入Stata

第21章  动态异质性面板

  引言

  动态面板中的偏误

  有偏性问题的解决(由面板的动态性导致)

  异质性斜率参数的偏误

  解决异质性偏误的方法：另一种估计方法

  应用：经济增长和投资中的不确定效应

第22章  非平稳面板3

  引言

  面板单位根检验

  面板协整检验

  面板协整检验的计算机实例

第七部分  计量软件的使用

第23章    Microfit、EViews和Stata应用实例

  关于Microfit

  关于EViews

  关于Stata

  Stata中的截面数据和时间序列数据

  保存数据

附录统计表

参考文献