第一章  导论

  第一节  金融衍生产品概述

    一、金融与金融风险

    二、金融衍生产品的概念与分类

    三、普通金融衍生产品

    四、复杂金融衍生产品

  第二节  金融工程与金融创新内涵比较

    一、金融工程与金融衍生产品

    二、金融工程与金融创新

    三、金融衍生产品创新与完备市场

  第三节  金融工程的定价技术与分析方法

    一、金融衍生产品定价的概念

    二、无套利定价方法

    三、结构化分析技术

    四、利率的计息方式

  第四节  金融衍生产品的市场功效

    一、金融衍生产品的保值功效

    二、金融衍生产品的投机功效

    三、金融衍生产品的套利功效

  第五节  金融衍生产品发展概述

    一、国际金融衍生产品的发展简介

    二、我国金融衍生产品发展概述

  风险警示录——金融衍生工具：金融危机多米诺骨牌的推手

  本章小结

  思考与练习

第二章  远期交易保值与套利技术

  第一节  远期合约概念及交易方式

    一、远期合约的基本概念

    二、远期市场交易方式

  第二节  远期利率协议

    一、远期利率协议概念

    二、远期利率交易报价

    三、远期利率协议应用

  第三节 远期外汇协议

    一、远期外汇协议的基本概念

    二、远期外汇协议报价

    三、远期外汇协议应用

  第四节  远期外汇综合协议

    一、远期外汇综合协议的基本概念

    二、远期外汇综合协议结算金

    三、远期外汇综合协议SAFE报价

    四、远期外汇综合协议应用

  第五节  掉期交易技术

    一、掉期交易的含义和特征

    二、掉期交易的分类

    三、外汇掉期的报价

    四、掉期交易的应用

  风险警示录——中信泰富事件

  本章小结

  思考与练习

第三章  期货交易原理与运作方式

  第一节  期货市场

    一、期货合约概述

    二、期货合约的种类

    三、期货市场的功能

  第二节  期货市场的规则与运行机制

    一、期货市场的组织结构

    二、期货合约的标准化

    三、期货市场的交易机制

    四、期货交易的流程和行情报价

  第三节  期货市场套期保值策略

    一、套期保值的概念及作用

    二、套期保值的原理

    三、套期保值率的计算方法

    四、套期保值的基差风险分析

    五、套期保值应用举例

  第四节  期货市场套期图利策略

    一、套期图利的概念

    二、套期图利的原理

    三、套期图利的市场应用

  第五节  期货市场投机交易策略

    一、期货投机交易的基本特点

    二、期货投机交易者的分类

    三、期货投机交易的操作方式

  风险警示录——日本住友商社铜期货巨亏

  本章小结

  思考与练习

第四章  利率期货保值与套利技术

第五章  股指期货保值与套利技术

第六章  外汇期货保值与套利技术

第七章  期权交易基本原理与操作方式

第八章  期权价值构成及其边界分析

第九章  期权组合保值套利策略

第十章  金融互换保值与套利技术

第十一章  结构化衍生产品价值分析

第十二章  程序化交易与统计套利

第十三章  衍生产品定价内涵与远期定价技术

第十四章  期权定价B-S方程与求解

第十五章  金融互换定价技术方法

参考文献