第六章　投资管理基础

　考点结构

　考纲分析

　　要点解析

第一节　财务报表

　　要点一　资产负债表

　　要点二　利润表

　　要点三　现金流量表

第二节　财务报表分析

　　要点四　财务报表分析概述

　　要点五　财务比率分析

　　要点六　杜邦分析法

第三节　货币的时间价值与利率

　　要点七　货币时间价值的概念

　　要点八　终值、现值和贴现

　　要点九　利息率、名义利率和实际利率

　　要点十单利与复利

　　要点十一　即期利率与远期利率

第四节　常用描述性统计概念

　　要点十二　随机变量与描述性统计量

　　要点十三　正态分布

　　要点十四　随机变量的相关性———相关系数

　练习题

第七章　权益投资

　考点结构

　考纲分析

　　要点解析

第一节　资本结构

　　要点一　资本结构概述

　　要点二　中优资本结构

第二节　权益类证券

　　要点三　股票

　　要点四　存托凭证

　　要点五　可转换债券

　　要点六　权证

　　要点七　权益类证券投资的风险和收益

　　要点八　影响公司发行在外股本的行为

第三节　股票分析方法

　　要点九　基本面分析

　　要点十技术分析

第四节　股票估值方法

　　要点十一　股票估值模型的分类

　　要点十二　内在价值法

　　要点十三　相对价值法

　练习题

第八章　固定收益投资

　考点结构

　考纲分析

　　要点解析

第一节　债券与债券市场

　　要点一　债券市场概述

　　要点二　债券的种类

　　要点三　债券违约时的受偿顺序

　　要点四　投资债券的风险

　　要点五　中国债券交易市场体系

第二节　债券价值分析

　　要点六　债券的估值方法

　　要点七　当期收益率、到期收益率与债券价

　格之间的关系

　　要点八　利率期限结构和信用利差

　　要点九　债券的久期和凸度

第三节　货币市场工具

　　要点十货币市场工具的特点

　　要点十一　常用的货币市场工具

　练习题

第九章　衍生工具

　考点结构

　考纲分析

　　要点解析

第一节　衍生工具概述

　　要点一　衍生工具的定义

　　要点二　衍生工具的特点

　　要点三　衍生工具的分类

第二节　远期合约和期货合约

　　要点四　远期合约概述

　　要点五　期货合约概述

第三节　期权合约

　　要点六　期权合约概述

　　要点七　期权合约的价值

　　要点八　影响期权价格的因素

第四节　互换合约

　　要点九　互换合约的定义

　　要点十　互换合约的类型

　　要点十一　远期合约、期货合约、期权合约

　和互换合约的区别

　练习题

第十章另类投资

　考点结构

　考纲分析

　　要点解析

第一节　另类投资概述

　　要点一　另类投资的内涵与发展

　　要点二　另类投资的优点与局限性

第二节　私募股权投资

　　要点三　私募股权投资概述

　　要点四　私募股权投资的战略形式

　　要点五　私募股权投资基金的组织结构

　　要点六　私募股权投资的退出机制

第三节　不动产投资

　　要点七　不动产投资概述

　　要点八　不动产投资的类型

　　要点九　不动产投资工具

第四节　大宗商品投资

　　要点十　大宗商品投资概述

　　要点十一　大宗商品投资的类型

　　要点十二　大宗商品的投资方式

　练习题

第十一章　投资者需求

　考点结构

　考纲分析

　　要点解析

第一节　投资者的类型和特征

　　要点一　个人投资者

　　要点二　机构投资者

第二节　投资者需求和投资政策

　　要点三　投资者需求

　　要点四　投资政策说明书的制定

　练习题

第十二章　投资组合管理

　考点结构

　考纲分析

　　要点解析

第一节　系统性风险、非系统性风险和风险分散化

　　要点一　系统性风险和非系统性风险

　　要点二　风险分散化

第二节　资产配置

　　要点三　资产收益相关性

　　要点四　均值方差法

　　要点五　中小方差法与有效前沿

　　要点六　资本资产定价模型

　　要点七　战略资产配置与战术资产配置

第三节　被动投资和主动投资

　　要点八　市场有效性

　　要点九　被动投资

　　要点十　主动投资

　　要点十一　量化投资

第四节　投资组合构建

　　要点十二　股票投资组合构建

　　要点十三　债券投资组合构建

第五节　投资管理部门

　　要点十四　投资管理部门

　练习题

第十三章　投资交易管理

　考点结构

　考纲分析

　　要点解析

第一节　证券市场的交易机制

　　要点一　报价驱动市场、指令驱动市场和经

　纪人市场

　　要点二　做市商与经纪人

　　要点三　保证金交易

第二节　交易执行

　　要点四　基金公司投资交易流程

　　要点五　算法交易

第三节　交易成本与执行缺口

　　要点六　交易成本

　　要点七　执行缺口

　练习题

第十四章　投资风险的管理与控制

　考点结构

　考纲分析

　　要点解析

第一节　投资风险的类型

　　要点一　市场风险

　　要点二　流动性风险

　　要点三　信用风险

第二节　投资风险的测量

　　要点四　风险指标

　　要点五　风险敞口

　　要点六　风险价值

第三节　不同类型基金的风险管理

　　要点七　股票基金的风险管理

　　要点八　债券基金的风险管理

　　要点九　混合基金的风险管理

　　要点十　货币基金的风险管理

　　要点十一　指数基金与ETF的风险管理

　　要点十二　保本基金的风险管理

　　要点十三　合格境内机构投资者（QDII）基

　金的风险管理

　　要点十四　分级基金的风险管理

　练习题

第十五章　基金业绩评价

　考点结构

　考纲分析

　　要点解析

第一节　基金业绩评价概述

　　要点一　基金业绩评价的意义

　　要点二　基金业绩评价需考虑的因素

第二节　中对收益与相对收益

　　要点三　中对收益

　　要点四　相对收益

　　要点五　风险调整后收益

第三节　业绩归因

　　要点六　资产配置

　　要点七　行业与证券选择

第四节　基金业绩评价方法

　　要点八　基金业绩评价业务介绍

　　要点九　基金业绩评价体系

　　要点十第一投资业绩标准

　练习题

第十七章　基金的投资交易与清算

　考点结构

　考纲分析

　　要点解析

第一节　基金参与证券交易所二级市场的交易与清算

　　要点一　证券投资基金场内证券交易与结算

　　要点二　场内证券交易涉及的费用

　　要点三　场内证券交易的特别规定及事项

　　要点四　场内证券交易的清算与交收

　　要点五　PROP和D鄄COM系统

第二节　银行间债券市场的交易与结算

　　要点六　银行间债券市场概述

　　要点七　银行间债券市场的交易品种与交易方式

　　要点八　银行间债券市场的债券结算

第三节　海外证券市场投资的交易与结算

　　要点九　海外证券市场投资的交易与清算规则

　　要点十　基金公司进行境外证券投资的交易与结算

　练习题

第十八章　基金的估值、费用与会计核算

　考点结构

　考纲分析

　　要点解析

第一节　基金资产估值

　　要点一　基金资产估值的概念

　　要点二　基金估值的法律依据

　　要点三　基金资产估值的重要性

　　要点四　基金资产估值需考虑的因素

　　要点五　基金资产估值的原则及方法

　　要点六　QDII基金资产的估值问题

第二节　基金费用

　　要点七　基金费用的种类

　　要点八　各种费用的计提标准及计提方式

　　要点九　不列入基金费用的项目

第三节　基金会计核算

　　要点十　基金会计核算的特点

　　要点十一　基金会计核算的主要内容

第四节　基金财务会计报告分析

　　要点十二　基金财务会计报告分析的目的

　　要点十三　基金财务会计报告分析的主要内容

　练习题

第十九章　基金的利润分配与税收

　考点结构

　考纲分析

　　要点解析

第一节　基金利润及利润分配

　　要点一　基金利润

　　要点二　基金利润分配

第二节　基金税收

　　要点三　基金自身投资活动产生的税收

　　要点四　投资者买卖基金产生的税收

　　要点五　基金管理人和基金托管人的税收

　练习题

第二十六章　基金国际化的发展概况

　考点结构

　考纲分析

　　要点解析

第一节　海外市场发展

　　要点一　投资基金国际化投资概况

　　要点二　投资基金监管的国际化发展概况

　　要点三　欧盟的基金法规与监管一体化进程

　　要点四　各国基金国际化概况

第二节　中国基金国际化发展

　　要点五　中国基金国际化发展概况

　　要点六　中国证券投资基金国际化进展情况

　练习题

模拟试题

各章练习题答案与解析

模拟试题答案与解析