译者序

前言

导论

第一部分　动态宏观的实体经济模型

　第1章　动态规划

　　1.1　一般的跨期问题

　　1.2　递归问题

　　1.3　Bellman方程

　　1.4　非随机性示例

　　1.5　最优线性调节器问题

　　1.6　随机控制问题

　　1.7　随机控制问题的示例

　　1.8　随机线性最优调节器问题

　　1.9　动态规划与Lucas批评

　　1.10　动态博弈与时间不一致性

　　1.11　结论

　　习题

　　参考文献与阅读材料

　第2章　搜寻

　　2.1　非负随机变量

　　2.2　Stigler搜寻模型

　　2.3　最低价格的序贯搜寻

　　2.4　均值不变展形

　　2.5　风险增加与保留价格

　　2.6　跨期工作搜寻

　　2.7　等待时间

　　2.8　解雇

　　2.9　Jovanovic匹配模型

　　2.10　结论

　　习题

　　参考文献与阅读材料

　第3章　资产价格与消费

　　3.1　Hall的消费随机游走理论

　　3.2　股票价格的随机游走理论

　　3.3　资产价格的Lucas模型

　　3.4　Lucas模型的Mehra-Prescott有限状态形式

　　3.5　一般的资产定价模型

　　3.6　Modigliani-Miller定理

　　3.7　政府债务与李嘉图命题

　　3.8　检验和估计的备注

　　3.9　结论

　　习题

　　参考文献与阅读材料

第二部分　货币经济与政府融资

　第4章　货币效用函数

　　4.1　Lucas果树模型的不可转换政府货币的价格

　　4.2　货币经济的问题与模型

　　4.3　政府债务效用函数

　　4.4　政府货币效用函数

　　4.5　铸币税与最优货币数量

　　4.6　中性命题

　　4.7　结论

　　参考文献与阅读材料

　第5章　现金先行模型

　　5.1　一国模型

　　5.2　Fisher方程

　　5.3　通货膨胀指数化的政府债务

　　5.4　货币政策和财政政策的相互作用

　　5.5　准备金利息

　　5.6　两国模型

　　5.7　汇率的不确定性

　　5.8　结论

　　习题

　　参考文献与阅读材料

　第6章　信用与货币的无限期模型

　　6.1　实物环境

　　6.2　最优配置

　　6.3　竞争均衡

　　6.4　简议国际贸易收支

　　6.5　税收和政府债务的李嘉图教义

　　6.6　无民间债务的价值货币模型

　　6.7　干预主义的最优货币均衡

　　6.8　Townsend的“大道”解释

　　6.9　结论

　　习题

　　参考文献与阅读材料

　第7章　跨期叠代的信用与货币

　　7.1　跨期叠代模型

　　7.2　再论税收和政府债务的李嘉图教义

　　7.3　李嘉图命题

　　7.4　货币、债券与公开市场操作

　　7.5　计算均衡

　　7.6　货币均衡的解释

　　7.7　最优性

　　7.8　通货膨胀及其原因的四个示例

　　7.9　铸币税与Laffer曲线

　　7.10　铸币税的动态

　　7.11　强制储蓄

　　7.12　国际汇率

　　7.13　结论

　　习题

　　参考文献与阅读材料

　第8章　随机跨期叠代模型的政府融资

　　8.1　经济

　　8.2　部分示例

　　8.3　一般的无关性定理

　　8.4　Wallace的公开市场操作的Modigliani-Miller定理

　　8.5　Chamley和Polemarchakis的中性定理

　　8.6　财政政策恒定的解释

　　8.7　指数化政府债券

　　8.8　李嘉图命题

　　8.9　更多的无关性定理

　　8.10　结论

　　习题

　　参考文献与阅读材料

附录　宏观经济学的泛函分析

　A.1　度量空间与算子

　A.2　一阶线性差分方程

　A.3　Hansen-Sargent公式

　A.4　R的二次优化问题

　A.5　贴现的二次优化问题

　A.6　预测随机过程的几何前向分布

　A.7　贴现的动态规划

　A.8　搜寻问题

　习题

　参考文献与阅读材料