金融分析及应用 第3版
作者： 李楚霖 杨明 易江
出版时间：2014年1月
出版社：首都经贸
- 首都经贸
- 9787563821426
- 87809
- 2014年1月
- 未分类
- 未分类
- F830.59
0 引言
0.1 证券组合理论和资本性资产的定价模型
0.2 套利定价理论和期权评价理论
0.3 Modigliani—Miller定理
1 金融市场与金融证券
1.1 金融市场
1.2 金融证券与金融工具
1.3 无套利定价原理
习题1
2 证券组合选择问题
2.1 证券组合选择问题概述
2.2 证券组合的收益率和风险
2.3 投资者对风险的偏好
2.4 期望效用函数的存在性
习题2
3 有效前沿与最优证券组合
3.1 N种风险证券组合的有效前沿
3.2 允许对无风险证券投资的有效前沿
3.3 最优证券组合
3.4 计算方法与例题
习题3
4 资本性资产定价模型
4.1 完善市场与市场均衡
4.2 CAPM的推导
4.3 Beta（／3）系数
4.4 rm与股票价格指数
4.5 证券组合的系统风险和非系统风险
4.6 零β的CAPM
4.7 CAPM在公司决策中的应用
习题4
5 其他评价模型
5.1 单指标模型（SIM）
5.2 多指标模型与套利定价理论（APT）
5.3 证券组合的风险度量与安全性
5.4 市场有效性
习题5
6 期货和远期合约
6.1 期货合约和远期合约
6.2 期货定价理论：置存成本模型
6.3 不完善市场上的置存成本模型
6.4 利率平价关系
6.5 利用远期合约作套期保值
习题6
7 期权导论
7.1 期权的相关术语
7.2 期权的损益与期权价格的界限
7.3 期权交易的策略组合
习题7
8 期权定价的二项式模型
8.1 一期模型的欧式看涨期权定价
8.2 二期模型的欧式看涨期权定价
8.3 美式期权定价
8.4 亚式、回望和障碍期权
8.5 多期二项式期权定价公式
习题8
9 期权定价的连续模型
9.1 伊藤引理
9.2 连续模型和二项式模型的关系
9.3 期权定价的Black—scholes方程
9.4 欧式期权定价公式
9.5 比较静态分析
9.6 有连续红利支付的股票上的欧式期权
9.7 通货期权
9.8 在期货合约上的期权
9.9 期权和公司证券的关系
9.10 期权理论在实物资产投资上的应用——实物期权
9.11 套利定价基础定理
习题9
10 公司资本结构和资本成本理论
10.1 公司的资本结构与公司价值
10.2 资本的加权平均成本
10.3 既有个人税又有公司税时公司的价值
10.4 破产费用和公司评价
习题10
11 外汇风险分析
11.1 经济暴露及度量
11.2 外汇风险和资本结构
习题11
习题答案
参考文献
索 引
